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sábado, 31 de outubro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

IBOVESPA X IGP-M

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 460 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A parabola dos cegos", sobre os acontecimentos da semana;
"Os sinais do volume(II)" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (VCP pn, CCr Rodovias on e Gafisa on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 30 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Na abertura, o índice ainda tentou ampliar o fechamento de ontem, acima da média móvel de 200 barras, mas logo entrou em forte acomodação, que seguiu até o final, com volume de 113 mil contratos; os indicadores recuaram para baixo de suas médias móveis e estão abaixo do meio da escala, sugerinjdo mais fraqueza pela frente.

Corretoras internacionais (fim de dia)

Mais um dia de saldo negativo para estas corretoras, hoje mais expressivo: os saldos vendedores somaram -R$ 509 MM (Credit Suisse -227, Merrill Lynch -88) e os saldos compradores chegaram a +R$ 119 MM (Hedging Griffo +76), deixando um saldo final vendedor de -R$ 390 MM. Em outubro, o saldo ainda foi comprador em +R$ 942 MM.

Corretoras internacionais, às 14.40 h

Até agora, a maioria ainda na venda, com um saldo final de cerca de -R$ 200 MM.

Abertura

O quase pânico de anteontem deu lugar ontem a grande euforia, o que foi atribuído ao fato do crescimento do PIB americano ter sido anunciado um pouco acima das expectativas; na realidade, o mercado ainda dispõe de muita liquidez, mas anda extremamente nervosos e incerto. Tanto que até agora, estão cautelosos os índices na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), ambos recuando cerca de 0,4%. Na Ásia, as altas foram razoáveis, o Nikkei225 japonês ganhou 1,45%. Nas moedas e nas comodities, poucas alterações, ontem o dólar cedeu ligeiramente e as mercadorias subiram, hoje tudo está voltando um pouco. Por aqui, a Bovespa novamente esteve mais ativa que os mercados externos, desta vez com um repique muito forte e volume, com participação discreta das corretoras internacionais, levemente mais vendedoras, como se tivessem sido pegas de surpresa...Não houve maiores alterações no nível do aluguel de ações e na posição comprada por estrangeiros no futuro do índice (baixou de 38 para 36 mil contratos). No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai ganhando cerca de 0,2%, com bom volume de 9,4 mil contratos, depois de abrir mais firme do que isso, num mercado bem agitado.

quinta-feira, 29 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Como previsto, pela intensidade surpreendente da baixa de ontem e pela posição do gráfico, o índice teve um dia de repique, que foi muito mais forte do que se poderia prever, novamente com grande volume (141 mil contratos). Na verdade, o índice chegou até a média móvel de 200 barras, onde poderá encontrar resistência. Os indicadores subiram bem igualmente, terminando firmes, sugerindo espaço para mais repique amanhã, último dia do mês.

Corretoras internacionais (fim do dia)

A não ser as duas corretoras que estão sustentando lançamentos, todas as demais estiveram hoje na venda, mas com saldos bem discretos: os saldos vendedores somaram -R$ 163 MM (JPMorgan - 79) e os saldos compradores +R$ 123 MM (Pactual +84, Merrill Lynch +39), ficando um saldo vendedor de -R$ 40 MM.

Corretoras internacionais, 15:10h

Até agora, os saldos estão pequenos e um pouco mais vendedores; nos principais papéis, as recompras são muito menores do que se poderia imaginar, depois das derrubadas de ontem.

Vale

As cifras trimestrais mostram um retorno paulatino à normalidade de seus negócios, do lado das quantidades, o que é boa notícia; entretanto, preços finais menores para os minérios, custos ainda não controlados (depois da crise...) e uma queda de 8% do dólar no período conduzem a um lucro líquido menor, ainda que dentro do esperado. O P/L está em torno de 20, multiplicando por quatro o trimestre divulgado.

Abertura

O dia de ontem acabou sendo quase de pânico nas Bolsas, basicamente por um comportamento de manada: muita gente há desconfiava da alta dos últimos meses e se assusta com facilidade...No Japão, o Nikkei225 perdeu 1,83%, mas na Europa (Stoxx50 +0,1%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 + 0,8%), o previsível repique (depois da queda brusca de ontem) se acelerou nos últimos minutos, pela divulgação do crescimento de 3,5% no PIB americano, no trimestre, bem acima do consenso. Entre moedas e comodities, ainda não se notou maiores reflexos, apenas o petróleo vai tendo alta mais expressiva. Por aqui, a Bovespa voltou a ter um daqueles dias em que extrapolava a baixa externa, perdendo quase 5% sob pesadas vendas das corretoras internacionais (pelo sétimo dia seguido...). O aluguel de ações seguiu diminuindo levemente e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice baixou de 46 para 38 mil contratos. O resultado da Vale veio exatamente dentro das expectativas médias. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai repicando cerca de 1,7%, com bom volume de 10,6 mil contratos, como se poderia esperar depois dos exageros de ontem.

quarta-feira, 28 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Despencando praticamente desde a abertura e com recorde de volume (191 mil contratos), o índice recuou até a base da congestão de setembro (que precedeu a recente alta), sem pausas. Os indicadores, que sinalizaram há dias a divergência baixista que se confirmou agora, desceram até valores mínimos, sugerindo um repique próximo, bastante comum após movimentos bruscos (o DCCI até fechou acima de sua média móvel...).

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de grande volume e grande baixa, estas corretoras estiveram na venda (mas com totais moderados), exceto as poucas envolvidas em sustentação de lançamentos: os saldos vendedores foram de - R$ 515 MM (JPMorgan -120, Hedging Griffo -110) e os saldos compradores somaram +R$ 103 MM (Pactual +63), deixando o sétimo saldo vendedor seguido, de -R$ 412 MM.

Corretoras internacionais, 14:55h

Como se poderia imaginar, quase todas estas corretoras estão na venda, menos duas ou três envolvidas na sustentação de lançamentos (CETIP etc); os saldos, entretanto, estão moderados em proporção ao volume geral e ao tamanho da queda até agora.

Abertura

Em todo mundo, as Bolsas estão mais fracas, talvez porque o forte repique dos últimos meses comece a cansar, na medida em que os resultados das empresas não refletem cifras tão otimistas quanto as cotações pareciam antecipar. No Japão, o Nikkei225 perdeu 1,35%, na Europa o Stoxx50 vai perdendo 1,2% e o futuro do S&P500 está recuando 0,4%. O euro segue perdendo para o dólar, mas o yen ganhou um pouco; o petróleo tenta reagir, mas metais e metais preciosos estão em baixa. Por aqui, a Bovespa teve uma forte baixa, bem maior que a dos índices americanos, sob pesada venda das corretoras internacionais (pelo sexto dia seguido...). Ficaram estáveis os níveis de ações alugadas e de contratos comprados por estrangeiros no futuro do índice. No fim do dia, a Vale anuncia seu resultado trimestral (expectativa de algo em torno de R$ 3 bilhões, P/L perto de 20) e a preferencial tem muitas ações vendidas a descoberto também no mercado de ADRs (cerca de 24 milhões). No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai subindo 0,3% com volume de 7,8 mil contratos, tentando um repique inicial.

terça-feira, 27 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


A breve alta da abertura foi logo substituida por progressiva pressão vendedora, com o índice sempre em baixa mais expressiva que a do mercado à vista, para terminar perto da mínima do dia. O volume foi muito grande (145 mil contratos) e os indicadores, que sinalizaram há dias uma divergência baixista, cederam bastante e acabaram abaixo de suas médias móveis, mostrando a fraqueza do mercado.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Pelo sexto dia seguido (desde o IOF...), estas corretoras estiveram na venda, hoje quase por unanimidade: os saldos compradores foram de apenas +R$ 11 MM, enquanto os saldos vendedores chegavam a -R$ 651 MM (Credit Suisse -172, Citi -123, Morgan Stanley -87), ficando um enorme saldo vendedor de -R$ 640 MM.

Corretoras internacionais, 14:23h

Estão praticamente todas na venda, com saldos já de uns - R$ 280 MM.

Abertura

Como na semana passada, o mercado americano teve um colapso súbito em meio ao pregão de ontem, que estava em alta, por conta de pretextos incertos (problemas com bancos etc.); isso refletiu hoje na Ásia (Japão, Nikkei225 -1,45%), mas na Europa, atingida ontem mesmo, o Stoxx50 está com pequeno repique de 0,2%. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera praticamente em estabilidade. Os juros subiram no open market, por conta de grandes leilões de títulos federais nesta semana, e o dólar acabou reagindo bem entre as moedas, provocando ajustes negativos em grande parte das comodities. Por aqui, a Bovespa já vinha em acomodação desde a primeira hora e terminou positiva com estranhas recompras no leilão final, ainda um palco para manipulações pouco fiscalizadas. As corretoras estrangeiras tiveram novo saldo vendedor, modesto e o nível do aluguel de ações continua baixando. A posição comprada por estrangeiros no futuro do índice recuou de 48 para 46 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai subindo 0,2% com volume de 5,4 mil contratos, depois de uma abertura mais fraca. O mercado permanece indefinido, perto dos máximos recentes.

segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


A abertura foi em alta, mas logo o índice entrou em acomodação, que só foi interrompida com uma súbita recompra nos minutos finais. O volume chegou a 95 mil contratos e os indicadores estiveram de lado, mantendo o mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Estas corretoras continuam com saldos moderados: os compradores chegaram a +R$ 101 MM (Credit Suisse +63) e os vendedores somaram -R$ 299 MM (Pactual -145, Deutsche Bank -58), deixando um saldo vendedor de -R$ 198 MM.

Quem pifou hoje etc

"Bovespa - 26/10 12:00
PROBLEMA NA REDE RCCF
Em virtude de problemas na RCCF, a BMFBOVESPA decidiu suspender temporariamente a negociacao do mercado. "


O que é a RCCF:

A RCCF – Rede de Comunicação da Comunidade Financeira é uma iniciativa conjunta da BOVESPA, da CBLC e da BM&F para a criação de uma Rede de Telecomunicações única.

"BM&F - 26/10 12:49
PRE ABERTURA DO MERCADO DAS 12:53 AS 12:55
PRE ABERTURA DO MERCADO DAS 12:53 AS 12:55"

Abertura

Depois de terminar a semana em acomodação, os mercados mundiais estão indecisos sobre seus rumos de curto prazo: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,77%, em função de fatores locais, mas na Europa (Stoxx50 +0,2%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 +0,15%), as operações até o momento são bem cautelosas. O mesmo ocorre com juros, moedas e comodities, sem maiores alterações. Por aqui, a Bovespa também esteve fraca na sexta-feira, com bom volume e modesto saldo vendedor das corretoras internacionais O nível do aluguel de ações baixou novamente e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice subiu de 41 para 48 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai caindo 0,1% com volume de 5,6 mil contratos. Por enquanto, um mercado indefinido, com sinais ainda negativos nos gráficos intraday.

sábado, 24 de outubro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 459 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Mentiras sobre o câmbio", sobre os acontecimentos da semana;
"Os sinais do volume" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Cyrela Realty on, Duratex on e Tim Part on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 23 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta, o índice logo entrou em acomodação, que foi acelerando até o final; os indicadores fizeram o mesmo, sinalizando mais ajustes para o próximo pregão. O volume voltou a ser alto, 109 mil contratos.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Novamente estas corretoras operaram de forma moderada: os saldos compradores chegaram a +R$ 175 MM (Morgan Stanley +93) e os saldos vendedores somaram -R$ 265 MM (Pactual -143, Deutsche Bank -55), deixando um saldo vendedor de -R$ 90 MM.

Abertura

Mesmo que bastante instável, continua positivo o humor dos mercados em todo o mundo, como se viu ontem e que seguimos vendo hoje: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,15%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 é que tem apenas ganhos modestos até agora (+0,1%), talvez por ter tido já um dia bem firme ontem. Há relativa estabilidade em juros, moedas e comodities. Por aqui, a Bovespa também teve um dia firme, mais fraca inicialmente e melhorando no final, com volume um pouco menor do que nos dias anteriores. As corretoras internacionais voltaram a operar menos e tiveram novo saldo vendedor moderado. O nível do aluguel de ações seguiu baixando e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice aumentou foi mantida em 41 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai subindo 0,9% com volume alto de 10 mil contratos. Os resultados trimestrais vão saindo e não são muito animadores.

quinta-feira, 22 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de lado, mais fraco até o início da tarde, um pouco melhor nas horas finais, mas com o resultado final de alta menor do que a do mercado à vista; o volume foi um pouco menor, de 94 mil contratos e os indicadores seguiram de lado, mantendo o mercado imediato indefinido, apesar de que se mantém um quadro geral de divergência baixista.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Novamente com saldos moderados, mas hoje o volume geral também diminuiu, estas corretoras tiveram +R$ 146 MM de saldos compradores (Hedging Griffo +59) e -R$ 296 MM de saldos vendedores (Deutsche Bank -95, Citi -87), ficando um saldo vendedor de -R$ 150 MM.

Corretoras internacionais, 14:45h

Até agora, saldos moderados, líquido é vendedor em cerca de -R$ 140 MM.

Abertura

Muito nervoso, o mercado americano interrompeu um bom repique na sua hora final de ontem, despencando por conta de comentários e relatórios divulgados naquela hora. Isso refletiu hoje no Japão (Nikkei225 – 0,64%) e na Europa (Stoxx50 – 1,2%), que já estavam fechados quando desse movimento. O futuro do S&P500, nos Estados Unidos, opera com pequena alta de 0,2%, ainda repercutindo a queda de ontem e novos resultados trimestrais divulgados. O dólar havia enfraquecido bastante ontem e hoje reagiu um pouco, gerando pequenos ajustes negativos na maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa vinha tendo um repique forte, como se previa, até ser pega no fechamento com a queda americana e recuando bastante também. As corretoras internacionais tiveram um pequeno saldo vendedor, num dia de pouca atividade delas. O aluguel de ações de VALE3 e VALE5 baixou substancialmente, comprovando que as altas recentes foram fruto de grandes recompras (com prejuízo...). A posição comprada por estrangeiros no futuro do índice aumentou bastante, de para 31 para 41 mil contratos, depois de mais um pregão de grande volume. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai subindo 0,8% com volume alto de 13,1 mil contratos.

quarta-feira, 21 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo em alta, o índice foi subindo muito até o meio da tarde, chegando a cobrir o enorme gap para abaixo deixado ontem. Na hora final, a cotação despencou, numa acelerada corrida na liquidação dos daytrades, em mais um dia de volume gigantesco (138 mil contratos). Os indicadores fizeram movimentação semelhante, mas terminaram ainda acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mesmo com o dia de volume geral ainda bem acima da média, estas corretoras tiveram saldos bem mais moderados: os compradores chegaram a +R$ 166 MM (Merrill Lynch +77, Citi +47) e os vendedores somaram -R$ 241 MM (Morgan Stanley -90, JPMorgan -66, Deutsche Bank -50), ficando um saldo vendedor de -R$ 75 MM.

Abertura

Os mercados voltaram a se acomodar ontem, num movimento considerado técnico, após muitas altas seguidas, já que os resultados trimestrais que estão sendo divulgados estão até acima das expectativas. No Japão, o Nikkei225 perdeu mínimos 0,03%; na Europa, o Stoxx50 está caindo 1% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, vai recuando 0,6%, até agora. O dólar ganhou terreno entre as moedas, gerando ajustes negativos na maioria das comodities. Por aqui, numa reação característica de especulação depois da taxação do capital estrangeiro com IOF (escandalosamente vazada para alguns...), o dólar subiu e as corretoras internacionais derrubaram a Bovespa (vendas líquidas de quase R$ 600 MM), especialmente a BVMF3 (que curiosamente, vem batendo recordes de volume, já que para ela altas e baixas são indiferentes, ganha sempre...). A taxação é irrelevante e possivelmente nem vai durar muito tempo, mas o mercado já estava esticado e sobrecomprado, então...O aluguel de ações subiu levemente e a posição comprada por estrangeiros no futuro do índice recuou para 31 mil contratos, depois de um pregão de recorde volume, praticamente todo ele de daytrades. No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai perdendo 0,2% com volume de 7,3 mil contratos, depois de uma abertura bem mais fraca, sugerindo um dia de repique.

terça-feira, 20 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com grande gap para baixo, o índice tentou se aguentar, mas sob forte pressão vendedora abriu novo gap e caiu para a mínima do dia, no início da tarde, fechando um outro gap deixado em aberto há alguns dias, abaixo ainda da antiga linha de baixa (suporte). Daí e até o final, houve recuperação parcial, melhorando os indicadores, mas sem cobrir o gap inicial. O volume foi recorde (144 mil contratos) e o mercado pode melhorar amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Em mais um dia de grande volume geral, estas corretoras comandaram a baixa, com grandes saldos vendedores de -R$ 698 MM (Credit Suisse -230, Deutsche Bank -150, Hedging Griffo -111), enquanto que os saldos compradores chegavam a +R$ 126 MM (Citi +75), deixa ndo um saldo vendedor final de -R$ 572 MM.

Corretoras internacionais, às 13:20 h

Como se poderia imaginar, puxam a derrubada, com cerca de -R$400 MM de saldos vendedores líquidos até agora...

Abertura

A alta vai se mantendo na maioria dos mercados e o dólar segue fraco entre as moedas, sustentando as cotações da maioria das comodities. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,98%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,25% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, sobe 0,5%. A temporada de resultados trimestrais tem seu auge nesta semana, a média está sendo razoável, mas por si só ainda não justifica a manutenção de maiores entusiasmos. Por aqui, a Bovespa atingiu novos topos, com grande volume e gigantescas compras das corretoras internacionais; muito disso parecia recompra apressada, mas o aluguel de VALE5 chega a 95 milhões de ações (há uma semana, estava em 50 milhões...), o de PETR4 aumentou também e ainda a posição comprada pelos estrangeiros no futuro do índice subiu para 38 mil contratos... O aumento dos juros e da cotação do dólar ontem comprovam o escandaloso vazamento da notícia de aumento no IOF para aplicações estrangeiras, inclusive em renda variável, como também vinha subindo muito a posição comprada por estrangeiros no futuro de dólar...A taxação havia sido negada peremptoriamente pelo presidente Lula na sexta-feira...No pré-pregão, o Fut. Dezembro vai perdendo quase 2% com excepcional volume de 17,7 mil contratos negociados até agora, prometendo um pregão bastante nervoso.

segunda-feira, 19 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo mais calmo, o índice logo rumou para novos topos, atingidos no meio da tarde; nas horas finais, pequena acomodação, num giro total de 86 mil contratos. Os indicadores seguem subindo menos, em divergência baixista.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Com o enorme volume do dia do vencimento das opções, estas corretoras tiveram também saldos altos: os compradores chegaram a +R$ 1.030 MM (Merrill Lynch +361, Morgan Stanley +226, Credit Suisse +152, Pactual +137, JPMOrgan +106) e os vendedores somaram apenas -R$ 195 MM (Citi -74, Deutsche Bank -71), deixando um enorme saldo comprador de +R$ 835 MM.

Abertura

A temporada de resultados está influindo nos mercados, no curto prazo: no final da semana passada, foi pretexto para realizações de lucros e já hoje, vai alimentando entusiasmo na Europa (Stoxx50 + 1,35%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 + 0,6%), até o momento. No Japão, o Nikkei225 recuou 0,21%, mesmo com o yen enfraquecendo frente ao dólar, o que não aconteceu com o euro, que voltou a melhorar e provoca novos ajustes positivos nas comodities. Por aqui, a Bovespa também esteve em acomodação na sexta-feira, aliviando um pouco os indicadores intraday, as corretoras internacionais ainda na compra. O aluguel de VALE5 segue aumentando aceleradamente e o de PETR4 também deu uma subida. A posição comprada pelos estrangeiros no futuro do índice recuou para 35 mil contratos. No pré-pregão, o FUt. Dezembro ganha 0,25% com 7,4 mil contratos negociados até agora, mas os leilões em curso sugerem alta inicial maior para o Ibovespa, num dia de vencimento de opções que deverá apresentar volume muito alto.

sábado, 17 de outubro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 458 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"De novo no topo", sobre os acontecimentos da semana;
"O poder do fluxo" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Gafisa on, Met Gerdau pn e Lojas Renner on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 16 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Abrindo com grande gap para baixo, o índice logo iniciou uma recuperação, que seguiu até o final, cobrindo o gap, mesmo que terminando no negativo. Foram negociados 88 mil contratos, e os indicadores cederam inicialmente, melhorando depois, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Ainda com volume geral acima da média recente, os saldos destas corretoras foram mais moderados hoje, mantendo-se compradores: os saldos compradores chegaram a +R$ 252 MM (Merrill Lynch +102, Credit Suisse +59), enquanto que os saldos vendedores somaram -R$ 129 MM (Pactual -80), ficando um saldo comprador de +R$ 123 MM.

Abertura

Na medida em que resultados trimestrais de importantes companhia americanas comprovam que havia bastante exagero no otimismo recente dos mercados, começa a acontecer a acomodação insistentemente sinalizada pela análise técnica: na Ásia, as Bolsas estiveram em baixa, escapando o Nikkei225 que subiu 0,18%. Na Europa, o Stoxx50 das blue chips apresenta perdas de 1,7% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, vai perdendo 0,7%, até o momento. Entre juros, moedas e comodities, poucas alterações até agora. Por aqui, a Bovespa registrou novos topos, em mais um dia de forte pressão compradora dos estrangeiros, depois de alguma acomodação nas horas iniciais. Seguiu em alta o aluguel de ações da Vale (agora, as ordinárias também...), permanecendo estável a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice ( 38 mil contratos). No pré-pregão, o Fut. Dezembro está caindo 1,7% com volume alto de 11,7 mil contratos.

quinta-feira, 15 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Após um leve ajuste até o meio da tarde, o índice retomou a alta até o final, para novos topos, com grande volume de 80 mil contratos. Os indicadores recuaram pouco no início, mantendo-se em valores elevados e novamente sinalizando uma divergência baixista com a cotação.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais do mesmo: volume geral acima da média e muita atividade compradora destas corretoras: os saldos compradores somaram +R$ 569 MM (Credit Suisse +173, Morgan Stanley + 133, Citi +116, Merrill Linch +104), e os saldos vendedores chegaram a -R$ 182 MM (Deutsche Bank -82, Hedging Griffo -79), restando um saldo comprador de +R$ 387 MM.

Abertura

O dia de euforia ontem repercutiu nos mercados asiáticos hoje (Nikkei225 +1,77%), mas na Europa (Stoxx50 – 0,70%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 – 0,45%), os exageros já estão sendo corrigidos, até o momento; a temporada de resultados trimestrais prossegue, alguns melhores, outros piores. Os juros seguem subindo no open market e o dólar apresentou sinais leves de reação entre as moedas, afetando negativamente a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa teve um dia de forte alta ontem, alavancada em gigantesco movimento, decorrente da liquidação de opções e futuro sobre o índice, com destaque para as corretoras internacionais. Houve pressão compradora em Vale, mas o aluguel de VALE5 ainda subiu mais, quando se imaginava o contrário. Aumentou a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice de 34 para 38 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro está caindo 0,3% com volume alto de 8,7 mil contratos.

quarta-feira, 14 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice (Fut.Dezembro, gráfico contínuo)movimentou 44 mil contratos, abrindo com gap paera cima e subindo muito mais, até o final, em mais um estranho dia de vencimento. Os indicadores subiram bastante e chegaram a valores muito altos, distantes de suas médias móveis, sugerindo acomodação iminente.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de grande volume geral, estas corretoras também tiveram saldos elevados, muito por conta do vencimento de opções e futuro sobre o índice, sempre envolvendo enormes operações de estratégias. Os saldos compradores chegaram a +R$ 986 MM (JPMorgan +469, Merrill Lynch +288, Pactual +181), enquanto os saldos vendedores somavam -R$ 294 MM (Hedging Griffo -146), deixando um saldo comprador final de +R$ 692 MM.

Abertura

Os primeiros resultados trimestrais americanos (Intel, JPMorgan) vão provocando exageros no otimismo dos mercados, já existente mas cauteloso até agora: na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão subindo 1,3% até agora, com volume maior. Na Ásia, apenas o Japão divergiu (Nikkei225 – 0,16%), os demais mercados estiveram firmes, mesmo sem conhecer as notícias mais recentes. Os juros subiram um pouco no open market, mas o dólar ainda não reagiu entre as moedas, mantendo excitadas as comodities, ainda que moderadamente. Por aqui, a Bovespa teve um dia irregular ontem, terminando em alta, com volume médio. As corretoras internacionais apresentaram mais um forte saldo comprador, enquanto que subia mais ainda o aluguel de VALE5, que esteve em baixa, com muitos rumores sobre pressões do Governo para mudanças no grupo controlador da empresa. Isso provocou ainda alta nas ações da MMX e da LLX e ainda da Bradespar, que estariam envolvidas nesse possível negócio. A posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice (outubro vence hoje) aumentou para 34 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Dezembro está subindo 1,4% com volume pequeno de 2 mil contratos.

terça-feira, 13 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Novamente um alta inicial foi sendo consolidada lateralmente ao longo do pregão, voltando a melhorar no final; os indicadores continuam com ação mais moderada, mantendo uma configuração de divergência baixista. O volume foi de 68 mil contratos, o vencimento é amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de forte saldo comprador destas corretoras: os saldos compradores chegaram a +R$ 488 MM ( Credit Suioisse +153, Merrill Lynch +129), enquanto que os saldos vendedores somavam -R$ 161 MM (Pactual -86), ficando um saldo comprador de +R$ 327 MM.

Abertura

No feriado brasileiro, os mercados internacionais ainda seguiram o otimismo recente, ainda que o mercado americano tenha cedido um pouco no final do pregão; o dólar enfraqueceu mais um pouco entre as moedas e alimenta mais ajustes positivos nas comodities, mas o petróleo anda subindo por motivos próprios também. Hoje, no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,60%. Na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,5% e os futuro do S&P500, nos Estados Unidos, opera em estabilidade até o momento. Por aqui, a Bovespa terminou a semana com novo topo e acomodação intraday e volume menor do que em dias anteriores. Continuou grande o saldo comprador das corretoras internacionais, sempre envolvidas na sustentação das cotações do mega-lançamento do Santander. O nível do aluguel de ações aumentou no caso de VALE5 e a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice aumentou para 31 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Outubro está subindo 0,2% com volume pequeno de 3,5 mil contratos.

sábado, 10 de outubro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 457 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O fim do dólar", sobre os acontecimentos da semana;
"Panorama internacional" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Braskem pna, Tim Part on e GOL pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 9 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Uma boa alta logo na abertura, foi mantida no restante do pregão; o volume foi menor, de 64 mil contratos, e os indicadores ficaram de lado também, mas mantendo uma divergência baixista.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Com saldos mais moderados e um destaque isolado, estas corretoras tiveram mais um dia francamente comprador: os saldos compradores chegaram a +R$ 383 MM (Morgan Stanley +205, Credit Suisse +70) e os saldos vendedores não passaram de -R$ 65 MM, ficando um saldo final comprador de +R$ 318 MM.

Abertura

Sem maiores novidades no noticiário e com a divulgação de um déficit comercial americano menor, o dólar começa a recuperar um pouco de terreno entre as moedas, provocando ajustes negativos na maioria das comodities (menos no petróleo...) e realização de lucros nas ações. No Japão, o efeito é c0ontrário e o Nikkei2254 ganhou 1,87%, influenciado também pela grande alta na China, após uma semana de feriados. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão perdendo cerca de 0,4%. Por aqui, a Bovespa teve nova alta (novo topo), com volume ainda muito alto e enorme saldo comprador das corretoras internacionais, envolvidas na sustentação das cotações do mega-lançamento do Santander. O nível do aluguel de ações e a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice não se alteraram. No pré-pregão, o Fut. Outubro está recuando 0,4% com volume de 4,5 mil contratos. Os indicadores intraday estão com divergência baixista.

quinta-feira, 8 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


O índice abriu com gap de alta, logo coberto, voltou a melhorar até registrar novo topo no meio da tarde, mantendo-se nesse nível nas horas finais. O volume foi alto outra vez (112 mil contratos); os indicadores subiram menos, voltando a sinalizar uma divergência baixista, como no mês passado. O fluxo segue muito forte, mas a sugestão é de acomodação amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Novo dia de grande volume geral e forte presença compradora destas corretoras, as principais ainda envolvidas na sustentação das units do Santander: os saldos compradores atingiram +R$ 803 MM (Credit Suisse +313, Merrill Lunch +222, Morgan Stanley +165) e os saldos vendedores a apenas -R$ 98 MM (Hedging Griffo -56), ficando um enorme saldo comprador líquido de +R$ 795 MM.

Abertura

A nova mania mundial (conversações secretas de alguns países para deixar de usar o dólar como moeda de pagamento no comércio de matérias primas...) continua servindo de pretexto para especulações com ativos (ouro, ações), imaginando mais desvalorizações para a moeda americana. Ontem, houve realizações de lucros intraday, mas hoje a alta vai sendo retomada até agora. Na Ásia, apenas o Nikkei225 teve ganhos moderados (+0,33%) e na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (Futuro do S&P500), os índices vão subindo em torno de 0,8%, até o momento. As moedas e as comodities até não apresentam grandes alterações. Por aqui, a Bovespa teve um dia de lado e volume muito alto, por conta das operações com Santander units e ações da GVT; o saldo das corretoras internacionais acabou sendo vendedor. O nível do aluguel de ações e a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice não se alteraram. No pré-pregão, o Fut. Outubro está subindo 1% com volume alto de 7,1 mil contratos. Os mercados estão muito nervosos nestes dias, ainda mais para sobrecomprados.

quarta-feira, 7 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


O dia foi de lado para o índice, mais uma vez com grande volume (108 mil contratos): uma abertura melhor deu lugar a uma acomodação e, de novo, houve recuperação no final. Os indicadores só melhoraram um pouco nesse final, o IFR está enroscado na antiga linha de baixa, mas o mercado segue indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de grande volume, por conta das operações de Santander (R$ 1,9 BB) e GVT (R$ 0,74 BB), estas corretoras operaram muito: os saldos compradores foram de +R$ 645 MM (Credit Suisse +299, Morgan Stanley +200) e os saldos vendedores um pouco mais altos, somando -R$ 783 MM (BES -226, Hedging Griffo -213, JPMorgan -182), deixando um saldo vendedor final de -R$ 138 MM.

Abertura

Depois de mais um dia de otimismo nos mercados ocidentais, subiram as ações na Ásia hoje (Japão: Nikkei225 + 1,11%), ainda que o dólar esteja mais ou menos como estava ontem entre as moedas, como também as comodities (inclusive o ouro, junto ao topo alcançado). Na Europa, alguma realização de lucros (Stoxx50 – 0,4% até agora),. O mesmo ocorrendo com o futuro do S&P500, nos Estados Unidos (estável). Por aqui, a Bovespa abriu forte e recuou, terminando ainda positiva com uma melhoria na hora final. O volume foi de novo acima da média, com mais recompras das corretoras internacionais. Aliás, houve forte redução no aluguel de PETR4 (cerca de 50%) e PETR3 (cerca de 10%) e a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice aumentou de 24 para 32 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Outubro está caindo 0,5% com volume de 3,9 mil contratos.

terça-feira, 6 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


De novo com enorme volume de 114 mil contratos, maior do que o de ontem, o índice abriu com gap de alta, registrou novo topo no início da tarde, mas acabou se acomodando, já que os indicadores ficaram muito esticados; o gap foi coberto e houve pequena reação na hora final. Os indicadores terminaram abaixo de suas médias móveis, o IFR batendo de novo na antiga linha de baixa ontem rompida. Mercado indefinido, com viés para baixo.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Muito ativas, já que o volume geral esteve bem acima da média recente, estas corretoras seguiram mais compradoras: os saldos compradores somaram +R$ 494 MM (Credit Suisse +163, Morgan Stanley +160, Pactual +99) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 161 MM (Hedging Griffo -41), deixando um saldo comprador final de +R$ 333 MM.

Abertura

Os mercados mundiais prosseguem em clima de euforia, a rigor sem maiores novidades (hoje, a Australia tornou-se a primeira a voltar a aumentar juros, o que está sendo bem recebido...). O dólar, com isso, volta a enfraquecer, pela lógica atualmente adotada de que quando as coisas vão bem isso deve ocorrer (quando as notícias pioram, o dólar melhora...), provocando ajustes positivos na maioria das comodities e nas ações também: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,18%, mesmo com fraqueza no setor de exportação, enquanto na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,5% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 sobe 0,7%. Por aqui, a Bovespa continuou descolada dos mercados externos, subindo mais do que a maioria, especialmente por fortes recompras das corretoras internacionais. O nível do aluguel de ações seguiu aumentando e a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice estacionou em 24 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Outubro ganha 0,6% com volume de 6,7 mil contratos.

segunda-feira, 5 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Com volume alto de 91 mil contratos, o índice se apoiou numa inesperada onda de otimismo externo e nas fortes recompras das corretoras internacionais, para subir o dia inteiro, marcando um novo topo. Os indicadores subiram muito também, acima de suas médias móveis, o IFR rompendo uma linha de baixa recente. Afora o aspecto de ter sido um repique repentino, a sinalização é de que ainda haveria espaço para mais altas.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Depois de começar o mês na venda, estas corretoras se aeressaram a recomprar, impulsionando a alta do dia: os saldos compradores foram de +R$ 436 MM (Morgan Stanley +156, Credit Suisse +145) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 148 MM (Merrill Lynch -90), deixando um saldo comprador líquido de +R$ 288 MM.

Abertura

Do resumo de impressões da reunião do G7, os investidores estão fazendo o dólar recuar de novo, mas estão mais animados com as ações das grandes instituições financeiras, pelo menos até agora. A semana passada havia terminado mais fraca e havia sinais de que esta semana também o seria, mas o futuro do S&P500 vai ganhando 0,4% e o Stoxx50 europeu 0,6%, até agora. No Japão, o yen mais forte segue derrubando as cotações (Nikkei225 – 0,59%). As comodities estão mais ou menos estáveis. Por aqui, a Bovespa seguiu descolada dos mercados externos, ou caindo menos ou mesmo subindo, como foi o caso da sexta-feira, onde as corretoras internacionais estiveram bem vendedoras (em setembro, houve um saldo credor dos estrangeiros de mais de R$ 4 bilhões). O nível do aluguel de ações segue aumentando e a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice diminuiu de novo, agora para 24 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Outubro ganha 0,2% com volume de 4,2 mil contratos, operando de formas cautelosa.

sábado, 3 de outubro de 2009

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 456 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A volta dos lançamentos(II)", sobre os acontecimentos da semana;
"MACD" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (MMX Mineração on, Vivo pn e Rossi Resid on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 2 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Confirmando a análise, uma intensa queda inicial fez o índice testar o suporte atual na faixa de 59.700, após o que repicou com força também e até o final. O volume foi o maior em muito tempo, 137 mil contratos. Os indicadores também cairam e repicaram, terminando acima de suas médias móveis, mas o IFR ainda está em situação de baixa, abaixo de linha de tendência.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Apesar da recuperação do mercado, depois de queda inicial, estas corretoras estiveram majoritariamente na venda: os saldos vendedores somaram -R$ 383 MM (Morgan Stanley -250) e os saldos compradores chegaram a +R$ 181 MM (Deutsche Bank +86), ficando um saldo vendedor de -R$ 202 MM.

Abertura

Com o pretexto dado por alguns números econômicos menos satisfatórios (nem tão piores assim...), os mercados seguem reduzindo seus recentes exageros de otimismo: no Japão, o Nikkei225 caiu abaixo de 10.000 e perdeu 2,47%; na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices recuam até agora cerca de 1,1%. Estranhamente, inclusive porque os juros seguem recuando no open market (10 anos: 3,11% a.a. vindo de 3,8% a.a. de agosto para cá...), o dólar ganha em relação ao euro (segue fraco frente ao yen), acelerando perdas para as comodities,. Como cobre, ouro, petróleo. Por aqui, a Bovespa teve baixa considerável ontem, com volume médio, ainda melhor do que outros índices ocidentais. As corretoras internacionais estiveram na venda e o nível do aluguel de ações aumentou ligeiramente e a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice diminuiu para 27 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Outubro vai caindo também 1,1% com enorme volume de 12,6 mil contratos, sem um sinal claro de reação.

quinta-feira, 1 de outubro de 2009

Futuro do Ibovespa


Como previsto, negociando 83 mil contratos, o índice teve um dia de baixa, ainda que mais firme outra vez do que os índices americanos. Vai ficando configurada uma figura de topo, talvez um O-C-O, talvez um topo duplo e vai ficando próximo o suporte na faixa dos 59.700. Os indicadores seguem fracos, afastam-se de suas médias móveis e sugerem que o teste do suporte parece inevitável.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Outubro começa com estas corretoras mais vendedoras: os saldos vendedores somaram -R$ 251 MM (Credit Suisse -135) e os saldos compradores foram de +R$ 92 MM (Deutsche Bank +26), ficando um saldo vendedor de -R$ 159 MM.

Abertura

O efeito positivo do noticiário econômico não está sendo duradouro: ontem, os mercados mundiais já fraquejaram no meio do dia e hoje, seguem fracos, depois um excelente mês de setembro, considerado estatisticamente o pior do calendário...No Japão, o Nikkei225 perdeu 1,53%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,7% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, vai cedendo 0,4%, até o momento. Os juros cederam um pouco no open market, mas apesar disso, o dólar reagiu entre as moedas, provocando ajustes negativos nas comodities (o petróleo reagiu ontem a dados sobre estoques). Por aqui, a Bovespa teve ganho pequeno, divergindo da maioria dos índices ocidentais, com volume acima da média recente e mais um dia comprador por parte das corretoras internacionais. O nível do aluguel de ações aumentou e a posição comprada dos estrangeiros no futuro do índice recuou para 29 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Outubro vai caindo 0,6% com 3,4 mil contratos e a sinalização é de um dia de acomodação.

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