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sexta-feira, 31 de dezembro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

quinta-feira, 30 de dezembro de 2010

FELIZ 2011 !

Um Feliz Ano Novo para todos, quem sabe com o final da Onda IV...

Futuro do Ibovespa


O índice operou em alta até o início da tarde e depois recuou até o final, que foi minimamente negativo, em cima da média móvel de 200 barras. O volume foi de apenas 30 mil contratos e os indicadores, que terminaram ontem esticados, tiveram um dia de acomodação, ficando abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um grande leilão de cerca de 4% do capital da Itausa afetou um pouco os saldos de hoje: os compradores somaram +R$ 479 MM (Goldman Sachs +172, Merrill Lynch +121) e os vendedores chegaram a -R$ 127 MM (Credit Suisse -64), ficando um grande saldo comprador de +R$ 352 MM.

Corretoras internacionais 14:32 h

Até agora, saldos regulares, masi compradores por cerca de R$ 150 MM, destaque para Merrill Lynch (compras variadas) e Morgan Stanley (PETR4 e VALE3).

Abertura

No último dia cheio de negócios (amanhã, algumas Bolsas operam meio expediente), algumas realizações de lucros: no Japão, o yen reagiu e o Nikkei225 perdeu 1,12%, na Europa, o euro até caiu entre as moedas, mas o Stoxx50 está caindo 0,8%, depois de várias altas e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está recuando 0,1%, até agora. As comodities seguem mais ou menos estáveis. Por aqui, a Bovespa operou em repique, com volume ainda abaixo da média e alguma atividade das corretoras internacionais ( saldo comprador + R$ 268 MM). No aluguel de ações, os saldos diminuíram em Petrobrás e subiram um pouco em Vale. A posição dos investidores estrangeiros no futuro do índice voltou a ser comprada, passando de -4 mil para + 3 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 35 mil para -51 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,1% e volume de 2,2 mil contratos.

quarta-feira, 29 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de repique, subindo do começo ao fim e encostando na média móvel de 200 barras. O volume foi de apenas 30 mil contratos e os indicadores esticaram muito, o DCCI chegou a recuar no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O grupo esteve bem ativo hoje: os saldos compradores somaram +R$ 380 MM (Pactual +149) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 112 MM (Hedging Griffo -53), deixando um grande saldo comprador de +R$ 268 MM.

Corretoras internacionais 14:00 h

Até agora, o grupo está mais comprador, por cerca de +R$ 120 MM, com destaque para as compras de VALE3 e 5 pela Pactual.

Aluguel de ações

Abertura

A maioria dos mercados mostra o otimismo habitual dos finais de ano: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,50%, na Europa, o Stoxx50 vai subindo 0,8% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando 0,2%, até agora. O dólar repicou um pouco entre as moedas, mas isso não está afetando as cotações da maioria das comodities, em relação a ontem. Por aqui, a Bovespa operou em leve alta, com volume bem abaixo da média e pouca atividade das corretoras internacionais ( saldo comprador + R$ 20 MM). No aluguel de ações, os saldos em geral caíram espetacularmente, reforçando a opinião de que estas cifras estariam sendo manipuladas para influenciar a opinião dos investidores, o que mereceria uma boa investigação... A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em -4 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 54 mil para -35 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,1% e volume de 0,9 mil contratos.

terça-feira, 28 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Em mais um dia de volume muito reduzido (17 mil contratos), o índice esteve em acomodação até o meio da tarde, repicando bem nas duas horas finais. Os indicadores dispararam no final, igualmente, mas o volume pequeno deixa o mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos hoje foram reduzidos: os compradores somaram +R$ 159 MM (Pactual +64) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 139 MM (Deutsche Bank -53), restando um saldo comprador de +R$ 20 MM.

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Corretoras internacionais 14:23 h

Seguimos com movimentos reduzidos, os saldos do grupo estão mais compradores por cerca de +R$ 40 MM.

Abertura

O dólar está em leve acomodação entre as moedas, provocando ajustes positivos na maioria das comodities. No Japão, o Nikkei225 cedeu 0,61% com a moeda local mais forte. Na Europa, entretanto, o Stoxx50 vai ganhando 0,25% enquanto que, nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,22%, até agora. Por aqui, a Bovespa operou em baixa, com um dos mais fracos volumes do ano e mínima atividade das corretoras internacionais ( saldo vendedor - R$ 27 MM). No aluguel de ações, cresceu o ritmo de aumento em Petrobrás (enquanto subiam as cotações...), mas os saldos de Vale seguem diminuindo. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -1 mil para -4 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 46 para -54 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,2% e volume de 0,7 mil contratos.

segunda-feira, 27 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Com o menor volume do ano (19 mil contratos), o índice teve um dia fraco, abrindo com gap de baixa, ficando de lado junto às mínimas iniciais boa parte da sessão e desabando na hora final. Os indicadores tiveram flutuação semelhante, mas o DCCI reagiu no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Num dos mais fracos pregões do ano, os saldos do grupo foram mínimo: os compradores somaram +52 MM e os vendedores -R$ 79 MM, ficando um saldo vendedor de -R$ 27 MM.

Corretoras internacionais 15:16h

O movimento hoje está sendo dos menores do ano, o do grupo também, levemente mais vendedor.

Abertura

Os mercados ocidentais estão refletindo hoje os problemas causados por tempestades de neve na Europa (Stoxx50 – 1,2%) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500 -0,4%), mas até aqui este foi um dos melhores dezembros ultimamente. Na Ásia, houve resultados mistos, o Nikkei225 ganhou 0,75% mesmo com alguma valorização do yen entre as moedas. Nas comodities, apenas o petróleo ainda mantém os ganhos recentes. Por aqui, a Bovespa (que anda mais fraca do que as Bolsa internacionais) operou estável no dia 23, com volume mínimo e pouca atividade das corretoras internacionais ( saldo comprador + R$ 67 MM). No aluguel de ações, segue aumentando o saldo de PETR4, mas o de VALE5 recuou um pouco. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -3 mil para -1 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 47 para -46 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em baixa de 0,6% e volume de 1,7 mil contratos.

quinta-feira, 23 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


No clima de fim de ano, o índice ficou de lado hoje, com apenas 25 mil contratos negociados; a formação gráfica é altista, com topos e fundos sucessivamente mais altos, os indicadores firmes. O volume baixo, por outro lado, não dá segurança nas análises.

Corretoras internacionais (final do dia)

Movimento reduzido, saldos pequenos: os compradores somaram +R$ 218 MM (Pactual +110) e os vendedores chegaram a -R$ 151 MM (Hedging Griffo -84), ficando um saldo comprador de +R$ 67 MM.

Corretoras internacionais 14:08 h

Até agora, saldos pequenos e equilibrados.

Internacional & Bovespa


Realmente, como lembrado em comentário abaixo por Necwill, de novembro para cá, a Bovespa descolou dos mercados internacionais, ainda sem uma explicação razoável.

Abertura

Com o mesmo cenário de menor liquidez e poucas novidades, os mercados flutuam também com poucas oscilações: no Japão, foi feriado, na Europa ( Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam com levíssimas baixas de 0,1%, até agora. Entre as moedas, o dólar segue firme e nas comodities, o petróleo está acima de US$ 90/barril (WTI), os metais industriais estão em baixa e o café em grande alta, com a previsão de uma menor safra brasileira. Por aqui, a Bovespa teve pequena alta, com volume abaixo da média e atividade modesta das corretoras internacionais ( saldo comprador + R$ 102 MM). No aluguel de ações, os saldos aumentaram bastante em geral, levantando sinais de que há apostas na baixa, já vencidas as opções... A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em -3 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar voltou de – 36 para -47 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em baixa de 0,2% e volume de 1,9 mil contratos.

quarta-feira, 22 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice abriu estável, cedeu até o meio da tarde e repicou, para terminar estavel. O volume foi de 47 mil contratos e os indicadores terminaram acima de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Num dia fraco de negócios, os saldos do grupo também foram modestos: os compradores somaram +R$ 199 MM (Pactual +129) e os vendedores chegaram a -R$ 97 MM (Citi -34), restando um saldo comprador de +R$ 102 MM.

Corretoras internacionais 14:27 h

Até agora, um dia fraco de volume geral, saldos pequenos e equilibrados do grupo.

Abertura

Em clima de festas e volume reduzido, os mercados flutuam hoje sem grandes alterações: no Japão, o Nikkei225 recuou 0,23%, na Europa ( Stoxx50) e nos Estados Unidos( futuro do S&P500), os índices operam em estabilidade, até agora. Entre moedas e comodities, o destaque é de novo o petróleo, superando a faixa de US$ 90/barril (WTI), talvez por estar sendo considerado “atrasado” em relação à maioria dos ativos... Por aqui, a Bovespa teve um dia de repique, com volume acima da média e equilíbrio das corretoras internacionais ( saldo comprador + R$ 33 MM). No aluguel de ações, ainda aumentou o saldo em PETR4. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -5 mil para -3 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 47 para -36 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em baixa de 0,2% e volume de 1,9 mil contratos.

terça-feira, 21 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de repique, subindo por todo o pregão, com pequeno volume de 47 mil contratos. Os indicadores ficaram em posição favorável.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia acabou sendo equilibrado para o grupo, com aumento do volume geral nas horas finais: os saldos compradores somaram +R$ 314 MM (Pactual +181, Merrill Lynch +102) e os saldos vendedores chwgaram a -R$ 281 MM (Credit Suisse -83), deixando um pequeno saldo comprador de +R$ 33 MM.

Corretoras internacionais 15:12h

O volume geral está bem fraco e o grupo voltou a ter saldo comprador, até agora em torno de +R$ 150 MM.

Aluguel de ações

Abertura

Os mercado prosseguem com movimento menor e cotações relativamente calmas: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,51% em cima de noticiário econômico local, na Europa, o Stoxx50 está ganhando 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,3%, até agora. Entre moedas e comodities, o destaque é para o petróleo, que pode testar a faixa de US$ 90/barril (WTI). Por aqui, a Bovespa teve um dia de baixa, no vencimento dezembro das opções (o volume de exercícios foi o esperado), que aumentou o volume geral e grande atividade das corretoras internacionais ( saldo vendedor - R$ 437 MM). No aluguel de ações, os saldos de novo aumentaram, em geral. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -9 mil para -5 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 51 para -47 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,6% e volume de 3,5 mil contratos.

segunda-feira, 20 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com ligeiro gap de alta, o índice foi perdendo força ao longo do dia, fechando perto da mínima. O volume foi de 53 mil contratos e os indicadores estiveram abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos foram altos hoje, em virtude do vencimento de opções: os compradores somaram +R$ 227 MM (Goldman Sachs +173) e os vendedores chegaram a -R$ 664 MM (Morgan Stanley -413), restando um grande saldo vendedor de -R$ 437 MM.

Corretoras internacionais 15:25h

Até agora, saldos elevados, mais vendedores por cerca de -R$ 210 MM.

Abertura

A onda de boatos sobre a nota de crédito de países europeus continua, mas os investidores parecem não estar ligando muito para isso, já que o Stoxx50 vai ganhando 1%, voltando aos níveis pré-crise. O euro, entretanto, opera mais fraco entre as moedas, sem que estejam ocorrendo alterações maiores nas comodities. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,85% e o futuro do S&P500 está subindo 0,3%, até agora. Por aqui, a Bovespa teve o repique sugerido pelos indicadores intraday, com volume abaixo da média e mais um grande saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 259 MM). No aluguel de ações, os saldos aumentaram em geral. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -6 mil para -9 mil contratos ( a posição correta de hedge para quem tem grande carteira à vista, deveria ser posição vendida no futuro de índice). A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 57 para -51 mil contratos. Hoje, há o vencimento das opções, talvez mostrando volume de exercícios maior do que o do mês passado (R$ 2,85 BB). No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,2% e volume de 2,1 mil contratos.

sábado, 18 de dezembro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 517 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Perspectivas para 2011", sobre os acontecimentos da semana;
"Perspectivas (contin...)" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Fibria on, Braskem pna e Cyrela Realty on).

sexta-feira, 17 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Confirmando o que apontaram ontem os indicadores, o mercado teve um repique razoável hoje, subindo por todo o pregão, o mesmo acontecendo com os indicadores, que terminaram ainda em posiçãoo favorável. O volume foi de 56 mil contratos.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia foi bem ativo para o grupo, ainda que o volume geral tenha sido abaixo da média: os saldos compradores somaram +R$ 511 MM (Pactual +271, Merrill Lynch +107) e os saldos vendedores chegaram a R$ 252 MM (Heding Griffo -98), ficando um grande saldo comprador de +R$ 259 MM. A corretora Pactual compleou 9 pregões seguidos como destaque na compra, somando um saldo de +R$ 1,335 BB no período, comparado com um saldo geral comprador no mês de +R$ 1,922 BB> Entretanto, vale lembrar nota de hoje de manhã, mostrando que os saldos dos investidores estrangeiros são vendedores até agora.

Corretoras internacionais 14:36 h

Até agora, saldos mais compradores por cerca de +R$ 160 MM.

Investidores x Corretoras (internacionais)


Deu uma desandada nas cifras que acompanho há tempos: na quarta-feira, a discrepância foi enorme, parece que os investidores andaram vendendo muito por corretoras nacionais, como mostram as cifras. Foi o dia do vencimento do futuro e das esquisitas opções sobre o índice...Os totais até agora estão totalmente divergentes.

Abertura

Sem maiores novidades (a nota da Irlanda foi rebaixada uns 5 degraus, mas ainda está dois degraus acima do Brasil, em pleno grau de investimento...), os mercados operam em relativa estabilidade, inclusive moedas e comodities: no Japão, o Nikkei225 fechou -0,07%, na Europa, o Stoxx50 está com -0,18% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está com – 0,07%, até agora. Por aqui, a Bovespa teve nova baixa, com volume acima da média e mais um saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 124 MM). No aluguel de ações, o saldo de PETR4 aumentou ainda mais. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -3 mil para -6 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 70 para -57 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em baixa de 0,4% e volume de 3,4 mil contratos.

quinta-feira, 16 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Após rápida tentativa inicial de repique, o índice voltou a ter comportamento fraco, recuando até o final. O volume chegou a 77 mil contratos e os indicadores, ainda fracos, iniciaram uma divergência altista, caindo mais devagar que a cotação, já em valores baixos.

Corretoras internacionais (final do dia)

O grupo manteve saldo positivo: os saldos compradores somaram +R$ 334 MM (Pactual +152, Citi +141) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 210 MM (Merrill Lynch -86), deixando um saldo comprador de +R$ 124 MM;

Corretoras internacionais 15:21 h

Até agora, saldos regulares, mais vendedores por cerca de -R$ 90 MM.

Abertura

Enquanto os juros seguem subindo no open market (10 anos: 3,47% a.a. vindo de 2,95% a.a. na semana passada), refletindo desconfiança na saúde fiscal americana ao mesmo tempo que se admite que a economia tende a melhorar, sumiu a derrubada na Europa a partir de rumores sobre a Espanha (espalhados estrategicamente na data do último grande leilão de títulos daquele país...) e os mercados estão mais calmos hoje: no Japão, segue a estabilidade (Nikkei225 +0,01%) e na Europa ( Stoxx50 +0,05%), enquanto que o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está subindo 0,3%, até agora. O dólar voltou a se valorizar entre as moedas, disparando pequenos ajustes negativos nas comodities. Por aqui, a Bovespa cedeu bastante, com enorme volume e grande saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 330 MM), nos dois casos acionado pelo esquisito mercado de opções sobre o índice, vencimento dezembro. No aluguel de ações, os saldos aumentaram mais um pouco . A posição dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou a ser vendida ( em vez de +1 mil para -3 mil contratos), o que pode ser um ajuste por conta das rolagem. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 78 para -70 mil contratos. Caso estes investidores estejam pessimistas com a Bovespa, a posição vendida em índice deveria aumentar, juntamente com a inversão na posição em dólar. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,6% e volume de 4,4 mil contratos...

quarta-feira, 15 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Mais um dia fraco para o índice, no vencimento dezembro: o novo índice Fevereiro (gráfico contínuo) abriu com pequeno gap para baixo e recuou até o final, com 49 mil contratos negociados; os indicadores estiveram fracos também, começando a chegar a valores baixos, novamente flutuando abaixo de suas médias móveis por todo o pregão. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com o enorme movimento do vencimento de opções sobre o índice, os saldos hoje foram expressivos: os compradores somaram +R$ 588 MM (Pactual +364) e os vendedores chegaram a -R$ 258 MM (Goldman Sachs -112), ficando um grande saldo comprador de +R$ 330 MM>

Corretoras internacionais 15:52h

Até agora, mesmo com a baixa, o grupo ainda está fortemente na compra, por cerca de +R$ 240 MM, mas hoje estão pesando os exercícios de opções sobre o índice.

Abertura

Tomando como pretexto um alerta de uma das desmoralizadas agencias de rating de que “poderia diminuir a classificação da Espanha”, especuladores estão derrubando os mercados em geral, pelo menos até agora: no Japão, que fechou antes, o Nikkei225 perdeu meros 0,07%. Entretanto, o Stoxx50 europeu vai caindo 1,1% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, recua 0,4%, até agora. O dólar ganhou espaço, os juros subiram mais no open market e as comodities, em geral, apresentam ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa voltou a ceder, com volume abaixo da média e ainda saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 172 MM). No aluguel de ações, os saldos aumentaram bastante, especialmente nas ações da Petrobrás . A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +2 mil para +1 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 92 para -78 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera com baixa de 0,6% e volume de 0,7 mil contratos, no dia do vencimento Dezembro, ocasião que por vezes mostra estranhas oscilações...

terça-feira, 14 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo e operando em baixa, até as 14 horas, o índice ensaiou uma recuperação na parte da tarde, mas voltou a enfraquecer no final. O volume foi de 63 mil contratos e os indicadores estiveram fracos, abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido, vencimento dezembro amanhã.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com um pouco mais de atividade no final do pregão, os saldos compradores somaram +R$ 279 MM (Morgan Stanley +118) e os saldos vendedores chearam a -R$ 107 MM (Goldman Sachs -62), restando um saldo comprador de +R$ 172 MM.

Corretoras internacionais 14:52 h

Até agora, volume geral fraco, saldos pequenos e equilibrados.

Abertura

O dólar se acomodou um pouco, depois de alguns dias de ganhos e provoca alguns ajustes positivos nas comodities. Nas Bolsas, o clima é de expectativas quanto a eventuais novos lances na política monetária e fiscal dos Estados Unidos, onde o futuro do S&P500 opera com leve alta de 0,2%, até agora, en2uanto na Europa, os índices estão praticamente estáveis, até agora. No Japão, o Nikkei225 teve pequena alta de 0,22%. Por aqui, a Bovespa teve novo dia de alta, com volume pouco acima da média e mais com forte saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 506MM), em grande parte pelas compras da Pactual, mormente em Vale.. No aluguel de ações, os de ações da Petrobrás subiu bastante, como tem acontecido em vésperas de vencimentos de opções e futuro. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +0,4 mil para +2 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 78 para -92 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera com levíssima baixa de 0,1% e volume de 3,7 mil contratos.

segunda-feira, 13 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Novamente o índice, há dois dias do vencimento, abriu com gap de alta, que hoje não foi coberto; ao contrário, o índice seguiu ganhando terreno até o final, já perto de novo da média móvel de 200 barras. O volume foi de 60 mil contratos e os indicadores divergiram, o IFR e o DCCI caindo no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Embora o dia tenha sido de volume geral reduzido, o grupo esteve bastante ativo: os saldos compradores somaram +R$ 564 MM (Pactal +380)enquaqnto que os saldos vendedores não passavan de -R$ 58 MM, deixando um enorme saldo comprador de +R$ 506 MM.

Corretoras internacionais 14:42 h

Até agora, com destaque para as compras da Pactual (+R$ 210 MM, metade em VALE5 e 3...), num dia em geral fraco, o saldo do grupo é mais comprador por cerca de R$ 260 MM.

Intermediário do mercado

Os mercados estão em alta neste início de semana, animados com a não adoção imediata de novas restritivas pela China, apesar de um pico na inflação local: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,80% , na Europa, o Stoxx50 das blue chips europeias vai subindo 0,6% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está ganhando 0,3%, até agora. Por aqui, a Bovespa teve um modesto repique na sexta-feira, com volume pouco abaixo da média, e saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 155 MM). No aluguel de ações, alterações para mais em PETR3 e 4. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +2 mil para apenas +0,4 mil contratos, um dos menores níveis em muito tempo. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 63 para -78 mil contratos. No pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,9% e volume de 29 mil contratos, até o momento.

Manutenção técnica do site

Hoje de manhã, a manutenção do mês.

sábado, 11 de dezembro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 516 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O Rally de Natal", sobre os acontecimentos da semana;
"Siderúrgicas" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (MMX Mineração on, Gerdau pn e Cielo on).

sexta-feira, 10 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice teve um repique modesto hoje, como chegaram a sinalizar ontem os indicadores, abrindo com gap postivo, que foi coberto por uma acomodação já no meio da tarde, seguida por novo e pequeno repique até o final. O volume chegou a 59 mil contratos e os indicadores seguem em posição favorável.

Corretoras internacionais (final do dia)

O dia teve saldos altos, por conta dos destaques de cada ponta, que giraram um lote de 10 MM de BBDC3: os saldos compradores somaram +R$ 473 MM (Credit Suisse +287) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 318 MM (BES -251), restando um saldo comprador de +R$ 155 MM.

Corretoras internacionais 14:55 h

Até agora, saldos moderados, mais compradores por cerca de +R$ 50 MM.

Abertura

Os mercados estão como que dando um tempo, sem definir um rumo, na expectativa de possíveis medidas restritivas da China, cujo saldo comercial continua em expansão veloz: os juros seguem subindo no open market (10 anos: 3,2% a.a.), as moedas vão mantendo as últimas cotações, enquanto que entre as comodities destacam-se positivamente o cobre e os produtos agrícolas. No Japão,, o Nikkei225 recuou 0,76% , na Europa, o Stoxx50 das blue chips europeias vai subindo 0,1% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está ganhando 0,3%, até agora. Por aqui, a Bovespa teve um quarto dia seguido de baixa, com volume pouco acima da média, mas com forte saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 224 MM). No aluguel de ações, pequenas alterações para mais em PETR3. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +5 mil para apenas +2 mil contratos, um dos menores níveis em muito tempo. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 70 para -63 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,5% e volume de 4,3 mil contratos.

quinta-feira, 9 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Com volume (84 mil contratos) e evolução semelhante ao pregão de ontem, o índice recuou de uma abertura estável até o princípio da tarde, ficando de lado depois, não longe das mínimas. Os indicadores ficaram de lado também, mas de forma mais atenuada, iniciando uma divergência altista, em níveis baixos de suas escalas.

Corretoras internacionais (final do dia)

Apesar da queda do índice, os saldos compradores do grupo somaram +R$ 320 MM (Credit Suisse +159) superando os saldos vendedores, que chegaram a -R$ 96 MM (Goldman Sachs -69), sendo o saldo comprador de +R$ 224 MM.

Mercado agora

Abriu um pouco melhor, mas ficou um pouco mais vendedor, ainda que lá fora as coisas estejam calmas; os investidores estrangeiros estão quase zerados em futuro do Ibovespa, o que há muito tempo não se vê, o que é um alerta negativo. Não há motivos específicos para uma mudança drástica de posição como essa, então pode ser apenas um lance de curto prazo.

Corretoras internacionais 14:08 h

Até agora, saldos regulares, mais compradores por cerca de +R$ 10 MM.

Abertura (atrasada)

Para registro, o texto que não pôde ser publicado de manhã, por problemas técnicos:

"Cifras econômicas favoráveis da economia japonesa animam hoje os mercados, após algumas indecisões ontem: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,52% (fechou antes de todas as notícias...), na Europa, o Stoxx50 das blue chips europeias vai subindo 0,6% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está ganhando 0,4%, até agora. Por aqui, a Bovespa teve novo dia de baixa, com volume pouco acima da média e forte saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 216 MM). No aluguel de ações, pequenas alterações para mais em PETR4 e para menos em VALE5. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +10 mil para +5 mil contratos, um dos menores níveis em muito tempo. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 58 para -70 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,8% e volume de 3 mil contratos."

quarta-feira, 8 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice abriu relativamente estável mas logo retomou a queda de ontem, para fazer a mínima no início da tarde, arrastando-se nesse nível até o final, com 89 mil contratos negociados. Os indicadores cairam para valores baixos e deram pequeno sinal positivo no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Um dia de atividade moderada para o grupo: os saldos compradores somaram +R$ 180 MM (Credit Suisse +110) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 396 MM (JPMorgan -161), ficando um saldo vendedor de -R$ 216 MM.

Corretoras internacionais 14:37 h

Até agora, o grupo está bem ativo, mais vendedor por cerca de -R$ 150 MM.

Abertura

Se ontem os pregões estiveram animados em sua maior parte, assentando no final, hoje estão indecisos com a perspectiva de recuperação econômica (talvez acelerada pela manutenção dos incentivos fiscais americanos) e a provável alta dos juros na China, esperada para o próximo fim de semana. Os juros estão em alta em todo o mundo, o dólar um pouco mais firme, os metais preciosos cederam, como o algodão e algumas matérias primas, enquanto seguem firmes o petróleo e os metais industriais. No Japão, o Nikkei225 Ganhou 0,90%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips europeias vai subindo 0,2% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está caindo 0,2%, até agora. Por aqui, a Bovespa estava com alta razoável e acabou despencando no final, com volume na média e saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 52 MM). No aluguel de ações, houve nova pequena redução. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice permaneceu em +10 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 51 para -58 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,3% e volume de 2,9 mil contratos.

terça-feira, 7 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa




Abrindo com largo gap para cima (acima da média móvel de 200 barras), o índice subiu até o início da tarde e depois desabou pelo resto do pregão, cobrindo o gap e recuando ainda mais, principalmente na hora final. O volume chegou a 85 mil contratos e os indicadores despencaram também, sem chegar a valores mínimos. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os slados foram médios e os destaques de cada ponta estiveram envolvidos na rolagem mensal de um lote de 6 MM de BBDC3: os saldos compradores somaram +R$ 335 MM (BES +153) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 283 MM (Credit Suisse -115, JPMorgan -112), restando um saldo comprador de +R$ 52 MM.

Corretoras internacionais 14:36 h

Até agora, saldos moderados, mais vendedores por cerca de -R$ 40 MM. O grupo é composto de BES, Brascan, Citi, Credit Suisse, Hedging Griffo, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley e UBS Pactual; há outras corretoras internacionais, mas estas parecem ter a preferência das carteiras estrangeiras.

Abertura

Com a popularidade em baixa, o pres. Obama decidiu estender até o fim do seu mandato os incentivos fiscais criados ainda no Governo Bush e isso está animando hoje os mercados, depois de um dia estável: no Japão, o Nikkei225 ainda perdeu 0,26%, mas na Europa, o Stoxx50 das blue chips europeias vai subindo 1,5% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está ganhando 0,8%, até agora. O dólar está mais fraco entre as moedas e as comodities estão com ajustes positivos, especialmente o ouro, o cobre e o petróleo. Por aqui, a Bovespa teve pequena baixa, com volume abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 66 MM). No aluguel de ações, houve pequena redução. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +15 mil para +10 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 43 para -51 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 1,2% e volume de 4 mil contratos.

segunda-feira, 6 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa



O dia teve pouca atividade (volume: 57 mil contratos) e o índice segue imprensado entre as médias móveis de 200 e de 21 barras, abrindo em estabilidade e cedendo levemente até o final. Os indicadores estiveram por todo o pregão abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Num dia de pouco movimento, os saldos foram modestos: os compradores somaram +R$ 148 MM (Credit Suisse +61) e os vendedores chegaram a -R$ 82 MM (JPMorgan -24, Brascan -22), deixando um saldo comprador de +R$ 66 MM.

Corretoras internacionais 14:38 h

Até agora, volume geral muito fraco, saldos pequenos e equilibrados.

Abertura

Os mercados começam a semana relativamente estáveis, sem ainda maiores novidades: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,11%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips europeias vai perdendo 0,5% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está caindo 0,3%, até agora. As moedas e as comodities operam em estabilidade, de forma geral. Por aqui, a Bovespa teve pequena alta, com volume médio e mínimo saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 19 MM). No aluguel de ações, os níveis ficaram praticamente inalterados. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +18 mil para +15 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 30 para -43 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em baixa de 0,1% e volume de 2,9 mil contratos.

sábado, 4 de dezembro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 515 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A farsa da política monetária (capitulo n...)", sobre os acontecimentos da semana;
"Contando outras Ondas" , na seção de análise técnica.

Está de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker).

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Brasil Ecodiesel on, Light on e Lojas Americanas pn).

sexta-feira, 3 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em alta, subiu até o início da tarde e sustentou a alta até o final, ficando num curto espaço entre as médias móveis de 200 e de 21 barras. O volume foi de 82 mil contratos e os indicadores ficaram de lado. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

A movimentação foi moderada e terminou equilibradas: os saldos compradores somaram +R$ 212 MM (Goldman Sachs +128) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 231 MM (Pactual -57, Morgan Stanley -49), ficando um saldo vendedor de -R$ 19 MM.

Corretoras internacionais 15:27h

Até agora, apenas uma corretora do grupo está na compra, mas como os saldos hoje estão pequenos, seu total zera o dos vendedores...

Abertura

Depois de um dia firme, os mercados tentam consolidar os ganhos obtidos: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,10%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips europeias vai ganhando 0,2% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está subindo 0,1%, até agora. Os juros se mantém altos no open market, porém o dólar segue mais fracos; entre as comodities, como ontem, o petróleo continua subindo e há outros ajustes positivos menores. Por aqui, a Bovespa teve leve alta depois do forte repique anterior, com volume pouco abaixo da média e saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 102 MM). No aluguel de ações, aumentou subitamente o de Petrobrás. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +20 mil para +18 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 29 para -30 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,1% e volume de 3 mil contratos.

quinta-feira, 2 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice abriu em alta, mas no começo da tarde começou a se acomodar, acabando apenas levemente positivo. O volume foi de 77 mil contratos e os indicadores enfraqueceram no final, ficando abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O movimento geral foi mais fraco e os saldos do grupo tambem: os compradores somaram +R$ 238 MM (Morgan Stanley +83) e os vendedores chegaram a -R$ 136 MM (Deutsche Bank -114), restando um saldo comprador de +R$ 102 MM.

Corretoras internacionais 14:23 h

Até agora, saldos modestos, mais compradores por cerca de +R$ 80 MM.

Abertura

Boas cifras econômicas do Japão, do Reino Unido e dos Estados Unidos provocaram grande repiques dos mercados ontem, quando já haviam começado a operar livres dos temores com as dívidas de alguns países (a Bolsa que mais subiu foi a espanhola...). Daqui a pouco, sairão decisões do Banco Central Europeu que poderão consolidar esperanças de socorro às economias da região, algo sobre o qual nunca deveriam pairar dúvidas...No Japão, o Nikkei225 subiu 1,81%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips europeias vai ganhando 0,6% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está subindo 0,3%, até agora. Os juros voltaram a subir no open market (10 anos: 3% a.a. vindo de 2,8% a.a. na semana passada), mas o dólar até perdeu um pouco dos ganhos recentes; entre as comodities, o petróleo continua subindo e há outros ajustes positivos menores. Por aqui, a Bovespa teve forte repique, com volume acima da média e saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 167 MM). No aluguel de ações, os níveis diminuíram ligeiramente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +25 mil para +20 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 67 para -29 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 0,4% e volume de 4,9 mil contratos.

Petrobrás

Foi aprovado ontem, no Congresso, o regime de partilha para o pré sal, verdadeiro motivo da gigantesca campanha movida contra a companhia desde que o pacote foi proposto. Existem agora situações da mecânica do mercado, motivos políticos etc., mas pode ser que os "inimigos" agora pensem em "relaxar e aproveitar", já que a coisa foi resolvida...Afinal, tudo é uma questão de dinheiro.

quarta-feira, 1 de dezembro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap positivo, o índice pegou força e subiu até o final, como sugeriam os indicadores ontem; foi coberto um gap deixado no dia 25 e o rechamento foi próximo da média móvel de 200 barras. O volume foi de 75 mil contratos e os indicadores seguiram firmes, ainda que o DCCI recuasse um pouco no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

O mercado se animou nas duas horas finais e o grupo esteve bastante ativo: os saldos compradores somaram +R$ 366 MM (Morgan Stanley +108, Credit Suisse +103, Pactual +97) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 199 MM (JPMorgan -93) deixando um saldo comprador de +R$ 167 MM.

Corretoras internacionais 14:44 h

Até agora o volume geral está abaixo da média, e os saldos do grupo modestos e equilibrados.

Abertura

As “preocupações” com dívidas de países europeus amainaram hoje, sem que nada de mais tivesse acontecido (a rigor, o socorro à Irlanda tinha sido feito no fim de semana...) e os mercados em geral vão repicando: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,51%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,7% e nos Estados Unidos, o futuro do SP500 está subindo 1,1%. O dólar assentou levemente e as comodities ampliam os ajustes positivos de ontem. Por aqui, a Bovespa teve um quarto dia seguido de baixa, com volume enorme devido a estranhas manobras no leilão final e saldo vendedor das corretoras internacionais ( - R$ 79 MM). No aluguel de ações, os níveis aumentaram ligeiramente. A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +23 mil para +25 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 82 para -67 mil contratos. No pré pregão, o futuro Dezembro opera em alta de 1,4% e volume de 3,9 mil contratos.

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