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sábado, 29 de junho de 2013

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 634 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Um pacto com o mercado", sobre os acontecimentos da semana;
"Volatilidade" , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (MMX Mineração on, OI on e Usiminas pna)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 28 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

De forma semelhante aos últimos dias, mas com o sinal trocado, o índice abriu em baixa e depois estabilizou-se, terminando bem no negativo, abaixo inclusive do à vista. O volume foi de 97 mil cts e os indicadores seguem mais fracos, abaixo de suas médias móveis, Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 881 MM (Merrill Lynch +469) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 330 MM (Credit Suisse -157), deixando um grande saldo comprador de +R$ 551 MM.

Abertura

Os mercados seguem firmes, no fechamento do primeiro semestre: no Japão, o Nikkei225 subiu mais 3,51%, puxando numa esticada espetacular as altas em toda a Ásia, em recuperação a um susto no início da semana; na Europa, o Stoxx50 perde 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 ganha 0,3%, até agora, ambos após boas altas no pregão de ontem . Entre as moedas, o dólar ainda vai tendo ganhos e nas comodities, os destaques são a queda do ouro e a alta do petróleo. Por aqui, o Ibovespa aumentou o repique, com volume bem abaixo da média de maio e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, os saldos diminuíram. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +170 mil para + 154 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em -96 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em baixa de 0,7%.

quinta-feira, 27 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice, como ontem, abriu em alta e ficou de lado, mantendo os ganhos até o final. O volume foi de 93 mil cts e os indicadores andaram de lado também, abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 278 MM (Merrill Lynch +161) e os salodos vendedores chegaram apenas a -R$ 88 MM (Credit Suisse -55), restando um saldo comprador de +R$ 190 MM.

Abertura

Tendo evoluído em repique ontem, os mercados seguem tentando consolidar os ganhos: no Japão, o Nikkei225 ganhou 2,96% em forte repique; na Europa, o Stopxx50 está com leve queda de 0,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,3%, até o momento. O dólar ainda está firme entre as moedas e a maioria das comodities apresenta ganhos. Por aqui, o Ibovespa fechou ampliando o repique da véspera, com volume bem abaixo da média de maio e mínimo saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos, exceto o de VALE3, outra vez. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +133 mil para + 170 mil contratos, mas à vista a moeda americana recuou. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -98 mil para -96 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em alta de 0,4%.

quarta-feira, 26 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice teve um dia de consoilidação, subindo na abertura e ficando de lado depois. O volume foi de 89 mil cts e os indicadores terminaram mais fracos, abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 207 MM (Goldman Sachs +93) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 210 MM (Credit Suisse -75), ficando um pequeno saldo vendedor de -R$ 3 MM.

Abertura

Os mercados vão reforçando sua recuperação da derrubada de segunda-feira (boatos sobre a China): o Nikkei225 ainda perdeu 1,04%, por conta de problemas políticos locais, mas na Europa, o Stoxx50 está com alta de 2,1% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,7%, até agora. O dólar segue firme entre as moedas, os juros voltaram a subir um pouco no open market e há maioria de altas entre as comodities. Por aqui, o Ibovespa fechou em repique forte, com volume bem abaixo da média de maio e saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos, exceto o de VALE3. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +72 mil para + 133 mil contratos, num grande salto. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -88 mil para -98 mil contratos, também numa mudança súbita. No pré pregão, o futuro Agosto opera em repique de 0,8%.

terça-feira, 25 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com pequeno gap de alta, quase coberto a seguir, mas retomou a alta até o final, cobrindo o gap de ontem. O volume foi de 117 mil cts e os indicadores subiram firmes, confirmando a divergência iniciada ontem.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 241 MM (Credit Suisse +109) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 404 MM (JPMorgan -162), ficando um saldo vendedor de -R$ 163 MM.

Abertura

Os exageros histéricos de ontem, em reação a meros rumores sobre a economia chinesa, começaram a ser reparados hoje: na Ásia, os mercados repicaram de uma abertura ainda fraca, o Nikkei225 ainda perdeu 0,72%; na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 1,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está em repique de 0,8%, até o momento. O s juros cederam um pouco no open market, bem como o dólar entre as moedas, enquanto que a maioria das comodities também vai repicando. Por aqui, o Ibovespa fechou mais uma baixa forte, com volume acima da média de maio e saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos, exceto o de PETR4. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +50 mil para + 72 mil contratos A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -93 mil para -88 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em repique de 1,2%.

segunda-feira, 24 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap para baixo e cedeu bastante até o início, quando ensaiou uma recuperação moderada, terminando ainda bem no negativo. O volume chegou a 127 mil cts e os indicadores seguem caindo menos do que a cotação, em divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 253 MM (UBS +58) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 437 MM (JPMorgan =135), restando um saldo vendedor de -R$ 187 MM,

Abertura

A semana começa com novas perturbações: a suspeita de que as autoridades chinesas não aliviem suas cuidadosas restrições à expansão do crédito deram origem a uma variada gama de boatos negativos, especialmente sobre a possibilidade de uma redução do crescimento local. O mercado chinês despencou, arrastando os índices da Ásia (Nikkei225 -1,26%) e enviando ondas de preocupações para a Europa (Stoxx50 – 1,8%) e os Estados Unidos (futuro do S&P500 -1%). Como tem sido habitual em circunstâncias semelhantes, os juros do open market dispararam (10 anos de 2,4% a.a. para 2,6% a.a.), o dólar se reforçou entre as moedas e as comodities operam em baixa. Por aqui, o Ibovespa fechou sexta-feira com nova baixa forte, com volume muito acima da média de maio e saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos das ordinárias, novamente. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +38 mil para + 50 mil contratos A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -94 mil para -93 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em baixa de 2,5%.

sexta-feira, 21 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice teve um dia de baixa, devolvendo boa parte dos ganhos do repique de ontem. O volume foi de 112 mil cts e os indicadores novamente caíram menos do que a cotação, mas fecharam abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 445 MM (Deutsche Bank +168) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 597 MM (Credit Suisse -189), restando um saldo vendedor de -R$ 152 MM.

Abertura

Depois do faniquito global de ontem (alguma recuperação já ontem mesmo...), exagerando as possíveis consequências das declarações do FED quanto ao seu programa de estímulos fiscais, os mercados ensaiam uma moderada reação hoje: no Japão, o Nikkei repicou 1,66% enquanto que na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices vão ganhando 0,5%, até agora. O dólar segue firme entre as moedas, as comodities tentam repicar também, mas os juros se mantém altos no open market. Por aqui, o Ibovespa já fechou em alta, após forte queda inicial, com volume muito acima da média de maio e mais um saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos das ordinárias. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +25 mil para + 38 mil contratos A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -97 mil para -94 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em baixa de 0,3%.

quinta-feira, 20 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

Como sugeriam os indicadores intraday, o índice mesmo abrindo com grande gap de baixa e marcando novo mínimo, repicou e terminou bem no positivo. O volume foi recorde (167 mil cts) e os indicadores bateram na faixa de sobrevenda e repicaram com força, fechando firmes.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 312 MM Merrill Lynch (+209) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 169 MM (Goldman Sachs -69), deixando um saldo comprador de +R$ 143 MM.

Abertura

Ao confirmar que o FED fará, talvez no fim do ano, aquilo que todos sabiam que seria feito em breve, o Sr. Bernanke fez um discurso extremamente otimista, pois a redução de estímulos monetários decorreria da recuperação da economia e esses estímulos eram feitos com grande sacrifício fiscal. Num acesso global de ignorância, a reação dos mercados está sendo de pânico: os juros dispararam no open market, pela pressão da venda de papéis de renda fixa que estavam em altas cotações há tempos (por conta dos juros baixos reinantes...) e os títulos de 10 anos passaram de 2,18% de ontem para 2,44% agora, enquanto que as Bolsas despencam, talvez por que também estejam há tempos em topos plurianuais: o Nikkei225, no Japão, perdeu 1,74%, o Stoxx50 europeu vai caindo 2,65% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, que já cedeu ontem, perde 1%, até o momento. O dólar ganha muito entre as moedas, nesse caso com alguma lógica, e a maioria das comodities opera em baixa (o ouro perde 6%...). Por aqui, o Ibovespa já fechou em baixa muito forte, mais por nossa própria situação, com volume acima da média de maio e um incrível e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiu apenas o saldo de PETR3. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +31 mil para + 25 mil contratos, na disparada do à vista. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -91 mil para -97 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em baixa de 1,8%.

quarta-feira, 19 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice andava de lado até que, no meio da tarde, despencou seguindo os índices americanos (como sempre, com exagero). O volume saltou para 127 mil cts e osm indicadores, mesmo hoje, cairam menos do que a cotação, em divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 604 MM (Morgan Stanley +399) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 167 MM (Citi -52), deixando um grande e inesperado saldo comprador de +R$ 437 MM.

Abertura

Os mercados apresentam poucas alterações hoje, após mais um dia firme ontem: no Japão, o Nikkei225 repicou 1,83%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em estabilidade, até agora. O dólar ainda segue um pouco mais fraco entre as moedas e a maioria das comodities opera com pequenas altas. Por aqui, o Ibovespa fechou em repique, com volume bem abaixo da média de maio e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, recuaram os saldos de PETR4 e VALE3. A posição dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de vendida em -1 mil para comprada em +31 mil contratos, em nova revirada. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -96 mil para -91 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em baixa de 0,1%.

terça-feira, 18 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap de baixa, mas logo reagiu, como previsto, cobrindo o gap e subindo moderadamente até o final. O volume subiu para 109 mil cts e os indicadores termainaram firmes, acima de suas médias móveis.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 266 MM (Morgan Stanley +79) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 107 MM (Deutsche Bank -65), ficando um saldo comprador de +159 MM.

Abertura

Ontem, os mercados estiveram razoavelmente firmes e hoje tentam consolidar as posições:: no Japão, o Nikkei225 cedeu 0,20, enquanto que na Europa ( Stoxx50) e nos Estados Unidos ( futuro do S&P500), os índices vão operando em estabilidade até agora. O dólar segue um pouco mais fraco entre as moedas e a maioria das comodities opera com pequenas baixas. Por aqui, o Ibovespa fechou em baixa, com volume acima da média de maio (exercício de opções: R$ 3,099 BB) e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, recuaram os saldos, exceto o de VALE5. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -3 mil para -1 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -103 mil para -96 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em baixa de 0,6%.

segunda-feira, 17 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap de alta, mas depois veio recuando gradualmente, em especial no final, terminando ligeiramente negativo. O volume foi de 80 mil cts e os indicadores novamente cairam menos, em divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 399 MM (Morgan Stanley +91) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 127 MM (Credit Suisse -57) restando um saldo comprador de +R$ 272 MM.

Abertura

As moedas ainda estão na mesma, às vésperas de encontro do FED e outro do G8, mas os mercados seguem em repique: no Japão, o Nikkei225 ganhou 2,73%, na Europa, o Stoxx50 vai avançando 1,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,7%, até agora. Entre a s comodities, o destaque segue sendo o petróleo, que procura chegar perto Dops US% 100/barril (WTI). Por aqui, o Ibovespa fechou em forte baixa na sexta-feira, com volume levemente acima da média de maio e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, subiram os saldos, exceto o de PETR4. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -14 mil para -3 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -104 mil para -103 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em repique de 0,8%.

sábado, 15 de junho de 2013

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 632 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Bolsa e Governo confusos", sobre os acontecimentos da semana;
"Estocástico" , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (LLX Logistica on, MRV on e OGX Petróleo on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice chegou a abrir e operar algum tempo em alta, mas logo retrocedeu, caindo até o final e devolvendo boa parte do repique de ontem, fechando quase no preço do à vista, faltando dois meses para o vencimento. O volume foi de 87 mil cts e os indicadores cederam também, fechando abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 226 MM (Citi +75) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 268 MM (Morgan Stanley -125), ficando um saldo vendedor de -R$ 42 MM.

Petrobras

Tëndo perdido longo processo adminstrativo fiscal junto à Receita, a Petrobras ajuizou ação ordinária para anular a inscrição do débito respectivo na Dívida Ativa, requerendo e obtendo tutela antecipada para suspender a exigibilidade dessa dívida. Perdendo a ação, recorreu e perdeu na 2a Instancia. Apelou para o STJ e para o STF, e pediu efeito suspensivo para os recursos e isso é o que vem de não conseguir, mas ainda tem outros recursos possíveis. Se encerrada essa discussão, sem que ela ganhe o efeito, a Receita pode ajuizar execução fiscal, cuja defesa depende de garantias ao Juízo. O processo normalmente é longo e ainda estão correndo os outros recursos acima mencionados. Não há provisão até agora nos livros da Companhia.

Abertura

Ainda que nada de novo tenha acontecido (agora, como antes, vale a pena sempre lembrar disso...), os mercados vão se refazendo dos sustos destra semana: os juros cedem no open market, o dólar recupera uma fração entre as moedas e a maioria das comodities estabiliza-se, com destaque para uma alta do petróleo. Nas Bolsas, houve repique no Japão (Nikkei225 + 1,94%), na Europa (Stoxx50 + 0,4%), enquanto que nos Estados Unidos, onde os índices já repicaram bem ontem, o futuro do S&P500 opera no zero a zero, até agora. Por aqui, o Ibovespa fechou em forte repique, co o previsto, com volume levemente abaixo da média de maio e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, pela terceira vez na semana, subiram os saldos das ordinárias, recuando os das preferenciais, levemente nos dois casos. A posição dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de comprada em + 4 mil a vendida em -14 mil contratos, em nova reversão. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -98 mil para -104 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em mínima alta de 0,1%.

quinta-feira, 13 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice Agosto (gráfico contínuo) repicou, afinal, como vinha sugerindo a divergência altista dos indicadores, terminando com alta expressiva. O volume foi de 109 mil cts e os indicadores dispararam, acima de suas médias móveis e do meio das escalas. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 446 MM (UBS +172) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 391 MM (Credit Suisse -246), ficando um saldo comprador de +R$ 55 MM.

Abertura

O repique ensaiado ontem acabou não se concretizando, já que uma forte onda especulativa contra o dólar está em marcha (no Brasil, é ao contrário...): em uma semana, a moeda americana caiu de 100 para 94 yens e passou a representar 1,33 euros vs 1,29. No Japão, o efeito tem sido tremendo, o Nikkei225 só hoje perdeu 6,35%, puxando outras baixas na Ásia (menores) e ainda -0,8% no Stoxx50 europeu. O futuro do S&P500, nos Estados Unidos, já terminou mais fraco ontem e hoje perde apenas 0,3%, com novas cifras econômicas mais favoráveis. A maioria das comodities opera em baixa. Por aqui, o Ibovespa fechou em nova baixa, com volume muito acima da média de maio (exercícios de opções sobre o índice e vencimento do futuro gerando exercícios de R$ 14,5 BB) e enorme saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, pela segunda vez na semana, subiram os saldos das ordinárias, recuando os das preferenciais. A posição comprada dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de +11 mil para + 4 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -120 mil para -98 mil contratos, confirmando a hipótese de que hedges estão sendo desfeitos, com liquidação de posições à vista e no futuro. No pré pregão, o futuro Agosto opera em baixa de 1%, com os indicadores intraday marcando mercado sobrevendido.

quarta-feira, 12 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O novo índice agosto (em gráfico contínuo) abriu em repique, com pequeno gap de alta, mas logo cedeu, cobrindo o gap e recuando até o final. O volume chegou a 100 mil cts e os indicadores vão se mantendo praticamente de lado, em divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 632 MM (Merrill Lynch +173) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 158 MM (Citi -95), restando um grande saldo comprador de +R$ 474 MM.

Abertura

Após um dia que chegou a ter pânico de vendas, mais fruto de manobras baixistas do que justificado pelo noticiário, os mercados tentam hoje corrigir os exageros: os juros voltaram ao patamar de segunda-feira no open market (10 anos voltando de 2,29% a.a. para 2,19% a.a.), o dólar ainda segue fraco entre as moedas, enquanto que ações e comodities ensaiam um repique: no Japão, o Nikkei225 abriu ainda muito fraco e repicou para terminar com -0,21% e na sequencia, os índices na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500) vão ganhando 0,6%, até o momento. Por aqui, o Ibovespa fechou em forte baixa, com volume acima da média de maio e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, como ontem, os saldos recuaram, exceto o de PETR3, que teve aumento mínimo. A posição dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de vendida em -19 mil para comprada em 11 mil contratos, continuando a recente reversão. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de --125 mil para -120 mil contratos e segue caindo. No pré pregão, o futuro Junho opera em repique de 1,3%, como sugerido pelos indicadores intraday. Hoje é o vencimento junho do futuro.

terça-feira, 11 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice, na véspera do vencimento junho, abriu com gap para baixo, pressionado pelo comportamento de Bolsas externas; como costuma acontecer, as maiores perdas foram as iniciais, houve fraca tentativa de repique e volta aos mínimos no final. O volume foi enorme (140 mil cts) e os indicadores seguem caindo pouco, em divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 204 MM (Morgan Stanley +147) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 237 MM (UBS -56), deixando um saldo vendedor de -R$ 37 MM.

Abertura

Os mercados seguem em clima de montanha-russa, ontem mais firmes, hoje em acomodação, em cima dos mesmos falsos pretextos: a política monetária japonesa, os estímulos do FED e os do Banco Central Europeu, estes sob julgamento numa Corte Constitucional alemã. No Japão, o Nikkei225 perdeu 1,45%, na Europa, o Stopxx50 tem perda severa de 2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está cedendo 0,9%, até agora. Os juros disparam no open market (10 anos: 2,29% a.a. vindo de 2,18% a.a. ontem), o dólar cede bastante entre as moedas (ao contrário do que dizem por aqui..) e a maioria das comodities opera em baixa. Por aqui, o Ibovespa fechou em baixa, com volume bem abaixo da média de maio e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de PETR3, que teve aumento mínimo. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -51 mil para -19 mil contratos, numa mudança substancial. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de --129 mil para -125 mil contratos. No pré pregão, o futuro Junho opera em baixa de 1,1%, mas o mercado segue sobrevendido para o curtíssimo prazo.

segunda-feira, 10 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice abriu mais fraco, mas logo estabilizou, ensaiando uma recuperação até o fechamento, que ainda foi no negativo. O volume foi de 88 mil cts e os indicadores seguem sugerindo repique.

Corretoras Internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 154 MM (Merrill Lynch +69) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 451 MM (Morgan Stanley -183), ficando um saldo vendedor de -R$ 297 MM.

Abertura

A revisão do PIB japonês mostrou um crescimento muito acima do esperado, dando confiança ao plano do Governo e fazendo a Bolsa disparar em repique de 4,94% (Nikkei225); na Europa, os efeitos são mistos, por enquanto, devido a dados locais, uns positivos e outros negativos, mantendo o Stoxx50 em estabilidade. O futuro do S&P500, nos Estados Unidos, tem pequena alta de 0,4%, até agora, depois de um bom repique na última sessão. Os juros voltam a subir no open market, o dólar segue mais fraco entre as moedas e entre as comodities, destaque para queda nos metais preciosos e alta no petróleo. Por aqui, o Ibovespa fechou em forte baixa na sexta-feira, com volume ligeiramente acima da média de maio e novamente saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, os saldos das preferenciais aumentaram e o das ordinárias recuaram. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -45 mil para -51 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -132 mil para -129 mil contratos. No pré pregão, o futuro Junho opera em baixa de 0,5%, mas tecnicamente o mercado está sobrevendido para o curtíssimo prazo.

sábado, 8 de junho de 2013

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 631 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Um raio-X do mercado>", sobre os acontecimentos da semana;
"Rentabilidades recentes" , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (GOL pn, OI Brasil on e Eletrobrás on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

sexta-feira, 7 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap de baixa, tentou cobri-lo, mas logo retomou a baixa e recuou até um novo mínimo para o atual período. O volume subiu para 110 mil cts e os indicadores seguiram caindo bem menos do que a cotação, mantendo divergência altista.

Corretoras internacionais (final do dia)

Apesar da baixa nas cotações, os saldos compradores somaram +R$ 592 MM (Goldman Sachs +251) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 413 MM (Morgan Stanley -221), deixando um saldo comprador inesperado de +R$ 179 MM.

Abertura

A recuperação de ontem dos mercados foi ainda apenas moderada, mas ensaia-se uma consolidação, que tenta prosseguir hoje: no Japão, O Nikkei225 ainda perdeu 0,20%, ainda por conta da valorização do yen. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices operam em estabilidade, até agora. O dólar segue perdendo terreno entre as moedas, especialmente vs o yen, os juros cederam um pouco mais no open market e a maioria das comodities apresenta ganhos. Por aqui, o Ibovespa fechou em mínima baixa, com volume abaixo da média de maio e saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram, exceto o de PETR3. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -33 mil para -45 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em 132 mil contratos. No pré pregão, o futuro Junho opera em baixa de 1,2%, alegadamente pela mudança na perspectiva do Brasil, segundo uma agencia de rating.

quinta-feira, 6 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com pequeno gap de alta, recuou até o início da tarde e voltou a reagir, terminando com baixa microscópica. O volume foi de 87 mil cts e os indicadores estiveram firmes, sugerindo repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 624 MM (Pactual +325) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 435 MM (Citi -144). ficando um saldo comprador de +R$ 189 MM.

Abertura

Após um dia complicado e cheio de “preocupações” imprecisas (o que fará o FED...), os mercados ensaiam uma recuperação das quedas de ontem: no Japão (e na Ásia), ainda persistiu um inexplicável mal estar com o anúncio do otimista plano japonês de desenvolvimento e o Nikkei225 ainda perdeu 0,85%, mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos, os índices vão subindo cerca de 0,6%, até agora. O dólar perdeu mais alguma coisa entre as moedas, os juros cederam um pouco no open market e a maioria das comodities apresenta ganhos. Por aqui, o Ibovespa fechou em forte baixa, com volume ligeiramente acima da média de maio e grande saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram, exceto o de PETR4. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -46 mil para -33 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -141 mil para 132 mil contratos. No pré pregão, o futuro Junho opera em alta de 0,3%.

quarta-feira, 5 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap de baixa e a queda se aprofundou por todo o pregão, chegando a um mínimo desde o início de abril. O volume subiu para 107 mil cts e os indicadores capíram bem menos do que a cotação, abrindo uma divergência para repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 191 MM (Pactual +57) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 431 MM (Merrill Lynch -228), restando um saldo vendedor de -R$ 240 MM.

Abertura

O esperado discurso do primeiro ministro japonês acabou sendo fiasco, menos talvez pelo seu conteúdo, que veio exatamente dentro da linha já manifestada pelo político, mas pela especulação que anda frenética na Bolsa local: o Nikkei225 despencou 3,26%, e vem arrastando outros mercados pela Ásia, pela Europa (Stoxx50 -1,1%) e mesmo nos Estados Unidos (futuro do S&P500 -0,4%), até agora. O dólar cedeu um pouco vs o yen e a maioria das comodities está apresentando estabilidade. Por aqui, o Ibovespa fechou com mínima alta, com volume abaixo da média de maio e grande saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, os saldos recuaram, exceto o de VALE3, que teve ligeiro aumento. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -48 mil para -46 mil contratos. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -143 mil para 141 mil contratos. No pré pregão, o futuro Junho opera em baixa de 0,7%.

terça-feira, 4 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

O [indice abriu esticando um pouco o repique da véspera, mas depois se acomodou, chegando a ficar negativo, mas teminando com levíssima alta. O volume foi de 61 mil cts e os indicadores também recuaram, fecahndo pouco abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 366 MM (UBS +165) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 143 MM (Merrill Lynch -53), ficando um saldo comprador de +R$ 223 MM.

Abertura

Na Ásia, o dia foi de alta geral, inclusive o repique do Japão (Nikkei225 +2,05%), enquanto que na Europa., o Stoxx50 segue firme (+0,5%) e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 opera em estabilidade, até o momento. Também estáveis estão moedas e comodities. Por aqui, o Ibovespa fechou em repique moderado, com volume abaixo da média de maio e pequeno saldo vendedor das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, os saldos de Vale aumentaram levemente, recuando os de Petrobrás. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -68 mil para -48 mil contratos, passada a virada do mês. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -144 mil para 143 mil contratos. No pré pregão, o futuro Junho opera em alta de 0,4%.

segunda-feira, 3 de junho de 2013

Futuro do Ibovespa

Como previsto, o índice repicou moderadamente das fortes quedas da semana passada, abrindo com pequeno gap, recuando para cobri-lo e voltando a melhorar, até o final. O volume foi de 72 mil cts e os indicadores repicaram bem, voltando ao meio de suas escalas, sugerindo esticada do repique.

Corretoras internacionais (final do dia)

Os saldos compradores somaram +R$ 243 MM (Morgan Stanley +116) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 273 MM (Citi -162), deixando um saldo vendedor de -R$ 30 MM.

Abertura

Novo faniquito no agora agitado mercado japonês (Nikkei225 -3,72%) abriu esta semana e foi atribuído a novas cifras ligeiramente mais fracas de atividade econômica na China. Entretanto, os demais mercados asiáticos caíram bem menos, inclusive o de Shangai (-0,07%), na Europa, o Stoxx50 inicialmente esteve fraco e agora sobe 0,6%, enquanto que nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai ganhando 0,5%, até o momento. As moedas estão sem maiores variações e a maioria das comodities tem pequenos ganhos. Por aqui, o Ibovespa fechou em nova forte baixa na sexta-feira, com volume bem acima da média de abril e outro saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações líderes, os saldos aumentaram levemente, exceto o de PETR3. A posição vendida dos investidores não residentes no futuro de dólar passou de -40 mil para -68 mil contratos, talvez apostando num ajuste da alta recente. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -141 mil pata 144 mil contratos. No pré pregão, o futuro Junho opera em repique de 0,6%, como sugerido pelos indicadores intraday.

sábado, 1 de junho de 2013

Verdades e Mentiras da Bolsa

Já está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 630 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"A mentira dos juros altos>", sobre os acontecimentos da semana;
"O dólar em alta" , na seção de comentários sobre análise técnica.

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Veja os destaques da semana (MMX Mineração on, Embraer on e OGX Petróleo on)

Indicadores Gerais do Mercado

Ibovespa semanal dolarizado

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