Abertura

Os mercados continuam com volume mais reduzido e, nesta semana, operando moderadamente o lendário rally de Natal: no Japão, foi feriado, na Europa o Stoxx50 vai ganhando 0,6% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,3%. Os juros e as moedas estacionaram nas cotações de ontem, mas apesar da melhoria no dólar, algumas comodities conseguem reagir, como o petróleo e os metais industriais. Por aqui, a Bovespa teve um forte repique, depois de cinco baixas seguidas, também com movimento abaixo da média recente, mesmo com bom saldo comprador das corretoras internacionais. No aluguel de ações, mínimas alterações, o mesmo ocorrendo com a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice, que subiu de 28 para 29 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 85 para 96 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro está subindo 0,3%, com volume de 2,7 mil contratos.

Futuro do Ibovespa

Depois de 5 dias seguidos de baixa e com os indicadores já em valores baixos, o índice repicou, com volume baixo de 46 mil contratos; foi o quarto pregão abaixo da média móvel de 200 barras, o que é um sinal negativo, mas formou-se uma espécie de fundo duplo que, havendo volume, poderia levar a cotação de novo para acima dessa média. Os indicadores subiram e estão no meio da escala, acima de suas próprias médias móveis. Fala-se sempre no rally de Natal, mas o mercado está tecnicamente indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de menor volume geral, estas corretoras tiveram saldos regulares: os compradores somaram +R$ 366 MM (Merrill Lynch +129, Intra +122) e os vendedores chegaram a -R$ 156 MM (BES -82), deixando um saldo comprador líquido de +R$ 210 MM.

Abertura

Um renovado entusiasmo com o setor tecnológico, por conta de alguns resultados e previsões corporativas, surgiu ontem no mercado americano e se espalha hoje por outros mercados globais. No Japão, o Nikkei225 ganhou 1,91% e na Europa, o Stoxx50 está subindo até agora cerca de 0,6%. Nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 tem no momento alta moderada de 0,3%; por lá, os juros seguem subindo bastante no open market e agora, estão ajudando na recuperação do dólar entre as moedas, que segue em marcha, derrubando a maioria das comodities. Por aqui, a Bovespa teve volume alto por causa do vencimento da opções (quase R$ 4 bilhões de exercícios, boa parte deles gerando um grande saldo comprador das corretoras internacionais); terminado o exercício, apareceu uma forte pressão vendedora, provocando inesperada baixa nas cotações, apesar de boa alta nos índices americanos. No aluguel de ações, houve diminuição em Petrobrás e aumento na Vale. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu levemente, de 26 para 28 mil contratos. Já a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou de 91 para 85 mil contratos. No pré-pregão, o novo Fut. Fevereiro está subindo 1,1%, com volume de 3,8 mil contratos.

Futuro do Ibovespa

Abrindo com gap de alta, o repique do índice durou até o término do prazo para o exercício de opções; depois, a cotação simplesmente desabou, terminando nas mínimas do dia. O volume foi bem pequeno (43 mil contratos) e os idnciadores terminaram abaixo de suas médias móveis, em valores baixos, mas ainda não mínimos. Por enquanto, vai sendo confirmada a sinalização de divergência baixista assinalada há poucos dias.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de volume acima da média, estas corretoras se destacaram no exercício de opções: os saldos compradores somaram +R$ 658 MM (Merrill Lynch +237, JPMorgan +232, Morgan Stanley +121) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 202 MM (Pactual -92, CRedit Suisse -68), restando um grande saldo comprador de +R$ 456 MM.

Abertura

O Japão foi exceção nas baixas da Ásia hoje (Nikkei225 +0,41%), em parte pela acomodação do yen entre as moedas. Nos mercados ocidentais, os volumes começam a escassear pela época do ano e pela forte entrada do inverno; até o momento, os índices operam em alta: o Stoxx50 europeu com +0,7% e o futuro do S&P500 americano com +0,4%. O dólar segue firme na área cambial, mantendo fracas as comodities, com algumas altas pontuais como a do petróleo. Por aqui, com volume médio, a Bovespa manteve-se em baixa no final da semana (que foi negativa no resumo) e o leilão final da operação com GVTT3 ajudou no saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações de Petrobrás continua subindo ( em Vale, segue estável) e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice recuou de novo, de 31 para 26 mil contratos (menos da metade de alguns dias atrás...). A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 87 para 97 mil contratos. No pré-pregão, o novo Fut. Fevereiro está subindo 1%, com volume de 3,6 mil contratos. Hoje vencem as opções sobre ações de Dezembro, mas não se espera nenhum movimento excepcional das cotações.