Abertura

Enquanto os juros seguem subindo no open market (10 anos: 3,47% a.a. vindo de 2,95% a.a. na semana passada), refletindo desconfiança na saúde fiscal americana ao mesmo tempo que se admite que a economia tende a melhorar, sumiu a derrubada na Europa a partir de rumores sobre a Espanha (espalhados estrategicamente na data do último grande leilão de títulos daquele país...) e os mercados estão mais calmos hoje: no Japão, segue a estabilidade (Nikkei225 +0,01%) e na Europa ( Stoxx50 +0,05%), enquanto que o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, está subindo 0,3%, até agora. O dólar voltou a se valorizar entre as moedas, disparando pequenos ajustes negativos nas comodities. Por aqui, a Bovespa cedeu bastante, com enorme volume e grande saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 330 MM), nos dois casos acionado pelo esquisito mercado de opções sobre o índice, vencimento dezembro. No aluguel de ações, os saldos aumentaram mais um pouco . A posição dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou a ser vendida ( em vez de +1 mil para -3 mil contratos), o que pode ser um ajuste por conta das rolagem. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 78 para -70 mil contratos. Caso estes investidores estejam pessimistas com a Bovespa, a posição vendida em índice deveria aumentar, juntamente com a inversão na posição em dólar. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera em alta de 0,6% e volume de 4,4 mil contratos...

Futuro do Ibovespa

Mais um dia fraco para o índice, no vencimento dezembro: o novo índice Fevereiro (gráfico contínuo) abriu com pequeno gap para baixo e recuou até o final, com 49 mil contratos negociados; os indicadores estiveram fracos também, começando a chegar a valores baixos, novamente flutuando abaixo de suas médias móveis por todo o pregão. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com o enorme movimento do vencimento de opções sobre o índice, os saldos hoje foram expressivos: os compradores somaram +R$ 588 MM (Pactual +364) e os vendedores chegaram a -R$ 258 MM (Goldman Sachs -112), ficando um grande saldo comprador de +R$ 330 MM>

Corretoras internacionais 15:52h

Até agora, mesmo com a baixa, o grupo ainda está fortemente na compra, por cerca de +R$ 240 MM, mas hoje estão pesando os exercícios de opções sobre o índice.

Abertura

Tomando como pretexto um alerta de uma das desmoralizadas agencias de rating de que “poderia diminuir a classificação da Espanha”, especuladores estão derrubando os mercados em geral, pelo menos até agora: no Japão, que fechou antes, o Nikkei225 perdeu meros 0,07%. Entretanto, o Stoxx50 europeu vai caindo 1,1% e o futuro do S&P500, nos Estados Unidos, recua 0,4%, até agora. O dólar ganhou espaço, os juros subiram mais no open market e as comodities, em geral, apresentam ajustes negativos. Por aqui, a Bovespa voltou a ceder, com volume abaixo da média e ainda saldo comprador das corretoras internacionais ( + R$ 172 MM). No aluguel de ações, os saldos aumentaram bastante, especialmente nas ações da Petrobrás . A posição comprada dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de +2 mil para +1 mil contratos. A posição vendida desses investidores no futuro de dólar passou de – 92 para -78 mil contratos. No pré pregão, o futuro Fevereiro opera com baixa de 0,6% e volume de 0,7 mil contratos, no dia do vencimento Dezembro, ocasião que por vezes mostra estranhas oscilações...

Futuro do Ibovespa

Abrindo e operando em baixa, até as 14 horas, o índice ensaiou uma recuperação na parte da tarde, mas voltou a enfraquecer no final. O volume foi de 63 mil contratos e os indicadores estiveram fracos, abaixo de suas médias móveis. Mercado indefinido, vencimento dezembro amanhã.

Corretoras internacionais (final do dia)

Com um pouco mais de atividade no final do pregão, os saldos compradores somaram +R$ 279 MM (Morgan Stanley +118) e os saldos vendedores chearam a -R$ 107 MM (Goldman Sachs -62), restando um saldo comprador de +R$ 172 MM.