Futuro do Ibovespa

O índice abriu indeciso, ameaçando um repique desde logo, mas acabou voltando a cair e bastante, até o começo da tarde. Depois, teve recuepração e terminou com um repique razoável, de novo com um fantástico giro de 197 mil contratos. Os indicadoires começaram a emergir da região der sobrevenda e estão positivos, sugerindo uma possibilidade boa do repique engrenar.

Corretoras internacionais (final do dia)

Coerentemente com o que já vinha acontecendo, tivemos hoje apenas saldos compradores, no valor de +R$ 320 MM, com destaque para a Pactual +102 e para a Hedging Griffo +81).

Abertura

O pânico de vendas que dominou os mercados ontem, irracional como sempre, teve como gatilho uma sensação de que uma segunda perna de recessão dominaria o futuro imediato da economia mundial, especialmente pela estupidez dos políticos. A grande baixa dos índices americanos ainda repercutiu hoje na Ásia (Nikki225 -3,72%) e influenciava a abertura dos mercados europeus, com fortes baixas inicias, enquanto que os futuros americanos tinham baixas leves. Com a divulgação agora de dados melhores para o emprego nos Estados Unidos, não só para julho, como revendo para melhor meses anteriores, os mercados ficaram um pouco aliviados e como estão sobrevendidos, iniciaram um repique mais intenso: o Stoxx50 europeu ainda está negativo em 0,35% e o futuro do S&P500 vai subindo cerca de 0,8%, até o momento. O dólar firmou entre as moedas, mesmo com juros ainda mais baixos no open market e as comodities, que estavam em baixa, vão ensaiando um tímido repique também. Por aqui, a Bovespa teve a mais forte baixa do período, com volume bem acima da média e mais um estranho saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 248 MM), quase todas bem na compra. No aluguel de ações, os saldos aumentaram , exceto os de VALE5. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -104 a -97 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar passou de -100 para -88 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em alta de 0,5%.

Futuro do Ibovespa

O índice abriu com gap para baixo e logo teve baixa espetacular, alcançando o mínimo perto das 13 horas; depois, ficou de lado em torno desse mínimo, com um giro recorde de 236 mil contratos, fechando abaixo do à vista. Os indicadores apontam para sobrevenda (IFR = 19) e para um repique iminente, mas o pânico está intenso.

Corretoras internacionais (final do dia)

O volume geral chegou quase a R$ 10 BB hoje, o grupo esteve quase todo na compra e muito ativo: os saldos compradores somaram +R$ 565 MM (Morgan Stanley +325, muito em VALE5) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 317 MM (apenas JPMorgan -255 em papeis de 2a linha e BES -62), restando um grande saldo comprador de +R$ 248 MM. Parece que levaram os nacionais ao desespero...

Corretoras internacionais 15:42h

Por incrivel que possa parecer, o saldo do grupo(muito ativo) até agora é comprador por cerca de +R$ 170 MM, destaque para o Morgan Stanley.

Abertura

Ontem os mercados tentaram reagir, durante o dia, contra a onda de pessimismo que acompanhou a conclusão do impasse político americano; curiosamente, no entanto, são as próprias críticas políticas ao acordo feito que alimentam o mau humor generalizado, trazendo de volta os urubus e as profecias catastróficas. Nesse ambiente, as cotações voltam a enfraquecer: no Japão, o Nikkei225 ainda ganhou o,23%, na medida em que o governo local vai agindo para impedir maiores valorizações do yen; na Europa, a abertura chegou a ser em alta, mas agora o Stoxx50 vai perdendo 0,5% enquanto que nos Estados Unidos, o futuro do S&P50, que chegou a ter boa alta ainda ontem, vai recuando 1%. O dólar ganhou espaço entre as moedas, com a continuada corrida de compras aos títulos federais, com os juros no open market ainda em baixa. Entre as comodities, alta nos metais preciosos e baixa no petróleo e nos metais industriais. Por aqui, a Bovespa teve nova forte baixa, com volume bem acima da média e outro estranho saldo comprador das corretoras internacionais (+ R$ 62 MM), que operaram muito no giro. No aluguel de ações, os saldos aumentaram em geral (especialmente em PETR4, que chegou a 150 MM, vindo de 69 MM no dia 22, há 9 pregões. A posição vendida dos investidores estrangeiros no futuro do índice passou de -107 a -104 mil contratos. A posição vendida dos não residentes no futuro de dólar ficou em -100 mil contratos. No pré pregão, o futuro Agosto opera em baixa de 1,6%. Há sinais do fenômeno de capitulação, quando muitos que tentam operar a longo prazo se assustam e vendem, o que geralmente ocorre com mercados já sobrevendidos, nas proximidades de um fundo relevante.