Corretoras internacionais, final do dia

Num dia muito movimentado com vencimentos de futuro e opções sobre o índice, estas corretoras tiveram enorme volume: os saldos compradores chegaram a +R$ 1.454 MM (Credit Suisse +596, JPMorgan + 594, Morgan Stanley + 242 !) e os vendedores a - R$ 496 MM (Pactual - 221, Hedging Griffo - 190), ficando um saldo comprador de +R$ 958 MM.

Fechamento (futuro)

No dia do vencimento de dezembro, com mais da metade das posições já roladas para fevereiro, mesmo assim o mercado oscilou bastante porque venciam também as opções sobre o índice, um mercado cada vez maior (com poucos participantes...). o índice esteve em alta até o meio da tarde e cedeu no final, mesmo com as principais blue chips sendo fortemente sustentadas por corretoras internacionais (que deram forte puxada para cima no leilão final do à vista...). Os indicadores fizeram a mesma flutuação e terminaram abaixo de suas médias móveis. O mercado segue indefinido, teoricamente com um viés para baixo.

Ranking de PETR4 e VALE5

Destaque para a UBS Pactual na compra, ou recompra, já que vinha sendo destaque de venda nos pregões mais recentes.

Abertura

O corte dos juros anunciado pelo Fed ontem, que provocou euforia num primeiro momento, está merecendo outras reflexões e preocupações nos mercados globais, temerosos principalmente com o desespero percebido no gesto das autoridades monetárias americanas e com a desvalorização que o dólar deverá sofrer nos próximos meses. Além disso, a situação fiscal dos Estados Unidos também preocupa, já que a captação de recursos nessas taxas ficará mais difícil, a receita tributária tende a baixar muito e o novo Governo ainda promete aumentar muito os gastos públicos...No Japão, ainda houve alta, ainda que moderada (Nikkei225 + 0,52%), mas na Europa, o Stoxx50 está caindo pouco mais de 1%, com destaque negativo para o setor financeiro, enquanto que o futuro do S&P500 perde cerca de 1,7% até agora. Os juros no open market vão caindo a nível recorde, derrubando ainda mais o dólar e fazendo subir a maioria das comodities.
Por aqui, a Bovespa manteve-se em alta e ia realizar um pouco no final, quando veio novo repique com a decisão do Fed. No pré-pregão, o novo Fut.Fevereiro, no dia do vencimento de Dezembro, está ainda com raros negócios, perdendo cerca de 0,7%. O mercado anda tentando superar uma resistência, depois de bons ganhos até agora, mas a fase ainda é de repique dentro de uma correção.

Corretoras internacionais, final do dia

Apesar da alta expressiva, o volume não foi grande hoje e os saldos destas corretoras foram reduzidos: na compra, +R$ 84 MM (Credit Suisse +44) e na venda, - R$ 130 MM (Pactual - 50), ficando um saldo vendedor de - R$ 46 MM.

Fechamento (futuro)

Abrindo em alta, ao contrário do fechamento anterior, o índice subiu até o início da tarde, teve uma acomodação e voltou a subir no final, com 75 mil contratos negociados. Os indicadores tiveram movimentação semelhante e fecharam acima de suas médias móveis. O mercado segue indefinido.

Abertura

O mercado americano está imaginando que o Fed, não podendo mais baixar os juros básicos (quase zero já), irá recomprar maciçamente títulos federais e com isso, os juros no mercado aberto estão tendo nova queda, ainda mais espetacular (10 anos: 2,48% a.a., vindo de 2,79% na segunda-feira passada). Isso segue enfraquecendo o dólar e dando algum reajuste nas mercadorias, que andam abaladas pelas fracas perspectivas de demanda. Ao fundo, ainda o escândalo financeiro Madoff, cujo montante estimado parece exagerado até agora. No Japão, o Nikkei225 perdeu 1,11%, enquanto quem tanto na Europa (Stoxx50) como nos Estados Unidos (futuro do S&P500), há ganhos de cerca de 0,3% até o momento, depois de um fechamento mais fraco ontem. Por aqui, a Bovespa teve um dia muito fraco, apesar de importantes recompras nas blue chips por parte da turma que vinha operando na venda. Em meio a um cenário tido como negativo, a Vale anunciou ter feito nova joint venture para explorar cobre na África. No pré-pregão, no Fut. Dezembro, que vence amanhã e ainda tem 84 mil contratos em aberto, poucos negócios vão promovendo uma puxada de surpresa, alimentando uma alta já de 2%.