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sábado, 27 de fevereiro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 475 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Como estão as maiores", sobre os acontecimentos da semana;
"Setor Alimentos" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Lojas Renner on, Usiminas on e OGX Miner on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 26 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Depois de uma indecisão que perdurou até o meio da tarde, o índice subiu nas horas finais, com 69 mil contratos negociados. Os indicadores estiveram de lado, mais discretos novamente e um pouco divergentes.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Como não é raro acontecer em finais de meses, estas corretoras estiveram mais na ponta de co,mpra, com saldos de +R$ 270 MM (Credit Suisse +123, Hedging Griffo +106), enquanto os saldos vendedores não passavam de -R$ 76 MM, ficando um saldo final comprador de +R$ 194 MM.

Abertura

Prosseguindo com a atual montanha-russa, se ontem o dia foi mais fraco, hoje as coisas estão um pouco melhores para os mercados: no Japão, o Nikkei225 subiu 0,24%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai ganhando 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500, está subindo meros 0,1%, até agora. Houve notícias de melhorias econômicas no Japão, na Índia e no Reino Unido. Entre as moedas, o dólar enfraqueceu um pouco, provocando mínimos ajustes positivos nas comodities. Por aqui, a Bovespa teve pequena alta, mesmo com novo e enorme saldo vendedor das corretoras internacionais. O aluguel de ações subiu ligeiramente, mas foram devolvidos os enormes lotes de ITUB3 e 4, alugados há dois dias... A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de 22 para 23 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 71 para 77 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Abril vai subindo 0,27%, com apenas 1,6 mil contratos negociados.

quinta-feira, 25 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com pequeno gap para baixo, o índice marcou o mínimo do dia logo no início da tarde, repicando com força até o final, com grande volume de 108 mil contratos; foi superada a média móvel de 21 barras e se chegou bem perto da de 200 barras (longo prazo), que tem servido de resistência. Os indicadores subiram bem, o IFR vai chegando apenas ao meio da escala, mas o DCCI já deu um pequeno sinal de próxima acomodação.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de vendas pesadas destas corretoras: os saldos vendedores chegaram a -R$ 528 MM (BES -183, Intra -100), enquanto que os saldos compradores chegavam apenas a +R$ 96 MM (Hedging Griffo +93...), ficando um alto saldo vendedor de -R$ 432 MM.

Abertura

As declarações óbvias do Sr Bernanke, ontem, de que a temporada de juros baixos ainda pode demorar algum tempo, deram alívio temporário e apenas para o mercado americano: hoje, o mau humor voltou. No Japão, o Nikkei225 caiu mais 0,95%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 0,34% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500, está recuando 0,65%, até agora. Entre as moedas, o dólar segue firme vs o euro e perdeu algum espaço vs o yen. O petróleo aparece como a mais firme entre as comodities, com nova forte onda de frio no Norte. Por aqui, a Bovespa teve a quarta baixa seguida, ignorando a alta americana da tarde e ainda com volume abaixo da média. Foi grande o saldo vendedor das corretoras internacionais, quase unânime... O aluguel de ações da PETR4 aumentou bastante. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu de 24 para 22 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 66 para 71 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Abril vai subindo 0,5%, com cerca de 1,8 mil contratos negociados.

quarta-feira, 24 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa



Uma abertura com leve alta foi logo corrigida e o índice caiu até o final, quando apresentou leve reação. O volume foi de 90 mil contratos e os indicadores ficaram de lado, ainda sem divergindo novamente, deixando o mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia na venda desta corretoras, hoje com fortes saldos, que somaram -R$ 336 MM (Morgan Stanley -124, Intra -90) vs apenas +R$ 9 MM de saldos compradores, deixando um saldo vendedor de -R$ 327 MM.

Ibovespa: referências atuais para suporte

Abertura

Depois de um dia fraco, os mercados tentam encontrar forças para algum repique: no Japão, o Nikkei225 ainda caiu 1,48%, mas na Europa, o Stoxx50 das blue chips e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500, apresentam levíssimas altas até agora, com volume reduzido. Entre as moedas, o dólar segue firme e com isso, as comodities ajustam para baixo, de modo geral. Por aqui, a Bovespa teve a terceira baixa seguida, ainda com volume abaixo da média e saldo vendedor das corretoras internacionais. O aluguel de ações diminuiu em geral, mas houve enorme aumento no saldo de ITUB3 e ITUB4 e grande redução em TELB4... A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em 24 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 49 para 66 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Abril vai subindo 0,3%, com apenas 1,7 mil contratos negociados.

terça-feira, 23 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com pequeno gap para baixo, o índice foi caindo até o meio da tarde (quando fechou um gap lá do dia 12 de fevereiro), reagindo um pouco nas duas horas finais. O volume foi de 79 mil contratos e os indicadores fizeram essa mesma movimentação, melhorando no final. Depois de três baixas seguidas, podemos ter alguma recuperação intraday amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Interrompendo uma série, estas corretoras tiveram saldo vendedor de -R$ 117 MM, a diferença entre -R$ 149 MM de saldos vendedores (JPMorgan -76, BES -38) e saldos compradores de apenas +R$ 32 MM (Morgan Stanley +27).

Abertura

O otimismo matinal de ontem não durou até o fim do dia, com quase todos os mercados fechando mais fracos. Não houve motivo especial durante o dia nem para que estivessem tão animados, nem para que enfraquecessem, então prevaleceu o que parece ser a tendência de médio prazo (acomodação). Hoje, até agora, as cotações seguem caindo: no Japão, o Nikkei225 perdeu 0,47%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 0,44% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está recuando 0,22%. Moedas e comodities estão um pouco mais fracos, igualmente. Por aqui, a Bovespa teve nova baixa, com volume abaixo da média, mínimo saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações diminuiu em geral. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice passou de 26 para 24 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 47 para 49 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Abril vai caindo 0,6%, com 4,8 mil contratos negociados.

segunda-feira, 22 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Um gap inicial para cima foi logo coberto e o índice recuou até o final, com volume regular de 56 mil contratos. Os indicadores estiveram fracos mais uma vez e ainda sinalizam fraqueza.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um dia de equilíbrio e de saldos moderados: os compradores, somaram +R$ 215 MM (Credit Suisse +57, Merrill Lynch +42), e os vendedores chegaram a -R$ 209 MM (J P Morgan -144, Pactual -32), ficando um saldo comprador de apenas +R$ 6 MM.

Abertura

Digerido no fim de semana o repentino aumento dos juros do redesconto pelo Fed, os mercados voltam a demonstrar otimismo dos investidores, que prosseguem mudando de humor rapidamente: no Japão, o Nikkei225 teve forte repique de 2,74%, na Europa, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai operando em estabilidade e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está ganhando de 0,35%, até o momento. Moedas e comodities estão nos preços de sexta-feira, a não ser o petróleo, que voltou aos US$ 80/barril (WTI). Por aqui, a Bovespa teve leve baixa, com volume menor e ainda saldo comprador das corretoras internacionais. O aluguel de ações subiu bem para Vale e Petrobrás. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice ficou em 26 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou mais, de 55 para 47 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Abril vai subindo 0,7% com 4,4 mil contratos negociados.

sábado, 20 de fevereiro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 474 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"Reflexões das cinzas", sobre os acontecimentos da semana;
"Índice de momento relativo" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Usiminas pna, Duratex on e TAM S.A. pn).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Operando com volume menor de 53 mil contratos, o índice esteve basicamente de lado, terminando com leve baixa. Os indicadores fizeram aproximadamente o mesmo, mas seguem compondo um quadro de divergência baixista.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Menos ativas hoje, estas corretoras mantiveram um saldo comprador : os saldos compradores somaram +R$ 198 MM (Morgan Stanley +73, Merrill Lynch +53), enquanto que os saldos vendedores chegavam a -R$ 129 MM (Intra -47, Pactual -29), restando um saldo comprador de +R$ 69 MM.

Abertura

Mais uma vez, o dia a dia mostra seu caráter aleatório: depois de um dia firme para os mercados, o Fed aumentou de noite, de surpresa, a sua taxa de redesconto , assustado com a quantidade de recursos oficiais tomados quase de graça para uso especulativo em outros mercados. Ainda que o aumento não tenho sido expressivo, a sinalização está derrubando as cotações em geral: no Japão, o Nikkei225 perdeu 2,05%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai perdendo 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está também em baixa de 0,75%, até o momento. Já esteve pior, mas os juros subiram, o dólar se fortaleceu e as comodities perdem preço. Por aqui, a Bovespa teve alta moderada, mais por conta de algumas ações principais, já que a diferença entre altas e baixas nem foi tão grande. As corretoras internacionais prosseguem com saldo comprador, ontem de +R$ 216. O aluguel de ações subiu apenas para PETR3 e 4. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu, de 18 para 26 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou mais, de 76 para 55 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Abril vai perdendo 0,7% com 3,2 mil contratos negociados.

quinta-feira, 18 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com leve ajuste, o índice não cobriu o gap de ontem e repicou a partir da média móvel de 200 barras, subindo até o final; o volume melhorou para 75 mil contratos e os indicadores estiveram bem menos ativos, já em valores altos, com o IFR inclusive sinalizando uma divergência baixista.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de saldo final comprador para estas corretoras, +R$ 216 MM, resultando de saldos compradores de +R$ 339 MM (Merrill Lynch +139, Hedging Griffo +133), deduzidos de saldos vendedores de -R$ 123 MM (Credit Suissse -46, JPMorgan -31).

Abertura

Os mercados estiveram em ritmo mais moderado ontem, aparentemente já cautelosos em relação ao grande número de cifras a serem divulgadas hoje, ao longo do dia. No Japão, o Nikkei225 ganhou 0,28%, na Europa, o Stoxx50 das blue chips vai ganhando 0,2% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está em baixa de 0,25, até o momento. Não há grandes convicções, como se vê, pois muitas surpresas têm aparecido, por mais que a mídia esmiúce os acontecimentos, o que mostra como é superficial a pesquisa. O euro voltou a enfraquecer, acarretando ajustes negativos nas comodities. Por aqui, foi tranquilo o vencimento do futuro do índice e o das opções sobre o índice, o misterioso e exclusivo mercado que provocou gigantesco saldo comprador pelas corretoras internacionais (R$ 625 MM líquidos); a Bovespa teve leve grande alta, como que para compensar os ganhos externos da terça-feira. O aluguel de ações subiu apenas para PETR3. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu, de 24 para 18 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou de 79 para 76 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Abril vai perdendo 0,4% com 2,2 mil contratos negociados.

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa



Abrindo com gap de alta, o novo Fut Abril (em gráfico contínuo) manteve os ganhos até as horas finais do pregão encurtado, quando devolveu um pouco de terreno. O volume foi pequeno (32 mil contratos) e os indicadores, já esticados, cederam também no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Com valores inflados por conta dos exercícios no estranhíssimo mercado de opções sobre o índice, estas corretoras tiveram um saldo comprador líquido gigante de +R$ 625 MM, diferença entre os saldos compradores de R$ 890 MM (Hedging Griffo + 608, Merrill Lynch +151) e saldos vendedores de -R$ 265 MM (Morgan Stanley -252).

Abertura

Esquecendo suas preocupações com a Grécia e a China, entre outras, tão rapidamente como quando elas apareceram, os mercados estão quase eufóricos nesta semana: no Japão, o Nikkei225 ganhou 2,72%, o Stoxx50 europeu vai ganhando 1,8% e o S&P500 está abrindo com ganho de 0,5%, tudo depois de um dia já forte ontem. Não há explicações claras, uma ou outra cifra econômica melhor, um resultado acima de expectativas etc. O euro recuperou algum espaço e provocou ajustes positivos na maioria das comodities. Por aqui, apesar de mais um forte saldo comprador das corretoras internacionais, a Bovespa teve leve baixa na sexta-feira, depois de quatro altas seguidas. O aluguel de ações subiu, especialmente o de PETR3. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu, de 20 para 24 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou de 86 para 79 mil contratos. O mercado está indefinido, tentando um repique das baixas deste ano.

sábado, 13 de fevereiro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 473 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"O anual da Vale", sobre os acontecimentos da semana;
"VALE5" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (MMX Miner on, Gafisa on e Cesp pnb).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 12 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para baixo, o índice aos poucos foi reunindo forças para reagir, mas não conseguiu cobri-lo totalmente; o volume foi regular de 51 mil contratos e os indicadores ficaram mais de lado do que outra coisa, mantendo o mercado como indefinido, já que estão em valores altos.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Um alto saldo comprador hoje, com a UBS Pactual comprando quase 5 MM de PETR4, liquidos, e levando os saldos compradores a +R$ 417 MM (Pactual +197, Credit Suisse +99), enquanto os saldos vendedores chegavam apenas a -R$ 57MM, deixando um saldo comprador de +R$ 360 MM.

Abertura

A animação dos mercados prosseguiu ontem, apesar de ser bem vazia a conclusão da Europa sobre a Grécia (“se contiver o déficit e ainda precisar de ajuda, ajudaremos...”), mas durou até apenas até alguns momentos atrás, quando a China divulgou novas exigências de contenção ao sistema financeiro. No Japão, o Nikkei225 ainda subiu 1,29%, mas na Europa, onde o Stoxx50 operava em boa alta, agora já há levíssima baixa, o mesmo acontecendo com o futuro do S&P500 nos Estados Unidos (agora: - 0,75%). O euro cedeu bastante e o dólar vai se valorizando inclusive vs o yen, acarretando ajustes negativos nas comodities. Por aqui, com novo saldo comprador das corretoras internacionais, a Bovespa chegou à quarta alta seguida, inclusive a Vale, que chegou a perder mais de 2% inicialmente com seus resultados decepcionantes e acabou subindo quase essa percentagem. Isso ocorreu possivelmente porque os 12 milhões de ações de VALE5 alugados na véspera, foram recomprados e devolvidos, para justo castigo do insider que fez essa operação... O restante do aluguel de ações ficou na mesma. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de novo, de 15 para 20 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou de 104 para 86 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em baixa de 0,8% , com 2,3 mil contratos negociados.

quinta-feira, 11 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O mercado esteve indeciso na maior parte da sessão, mas acabou subindo, com volume de 90 mil contratos. Os indicadores subiram para valores altos, o que deixa o mercado ainda indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Mais um dia de saldo mais comprador, já que os compradores somaram +R$ 285 MM (Credit Suisse +128) enquanto que os vendedores ficavam em -R$ 117 MM (Hedging Griffo -44, Morgan Stanley -34), ficando o saldo comprador de +R$ 168 MM.

Abertura

Por falta de assunto relevante, o tema nos mercados continua ser a Grécia: se quebra, se será resgatada, se arrasta outros países etc. Aleatoriamente, os rumores são divulgados de uma maneira ou de outra, afetando o dia a dia das cotações. No Japão, o Nikkei225 subiu 0,31%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,25% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 avança cerca de 0,4%, até o momento. As moedas estão na mesma de ontem e entre as comodities, o petróleo ganhou preço por conta da onda de frio no Hemisfério Norte. Por aqui, com volume menor e que saldo comprador das corretoras internacionais, a Bovespa avançou moderadamente, para uma terceira alta seguida. O aluguel de ações ficou na mesma para Petrobrás e aumentou bastante para Vale (que apresentou um balanço bem fraco). A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de novo, de 9 para 15 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro recuou de 108 para 104 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em alta de 0,3% , com 5 mil contratos negociados.

Vale

Os resultados do quarto trimestre foram fracos, pouco acima dos trimestres anteriores, mesmo considerando que a economia mundial foi melhorando ao longo do ano. O curto prazo no mercado é imprevisível (no mercado externo, estava caindo depois do balanço), mas no médio prazo a tendência para este e outros ativos é a de operar na segunda perna de baixa da correção. O p/l anda na casa dos 21 e é alto. Maiores detalhes no Verdades&Mentiras que sai no fim de semana.

quarta-feira, 10 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O dia foi de lado, com volume de 80 mil contratos, mantidos ao longo do pregão os ganhos iniciais. Os indicadores também ficaram na lateral e o mercado ainda está indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Bastante movimento hoje: os saldos compradores somaram +R$ 292 MM (Credit Suisse +159, Deutsche Bank +73)) e os saldos vendedores atingiram -R$ 190 MM (Intra -74), ficando um saldo comprador de +R$ 102 MM.

Petrobrás

A votação da sua capitalização foi marcada para 2 e 3 de março próximos.

Abertura

Nos mercados, o “mal estar” com a situação da Grécia, boato que surgira subitamente, deu lugar a “grande alívio” com um previsível e também súbito novo boato de que a Alemanha iria resgatar a Grécia, rumores esses que aparecem e desaparecem e são usados como pretextos para os rouba-montes diários...No Japão, o Nikkei225 ganhou modestos 0,31%; na Europa, a praça mais sensível no momento, o Stoxx50 vai ganhando 1,9%, enquanto nos Estados Unidos, que ontem já repicou no final do dia com o boato do resgate, o futuro do S&P500 está subindo 0,4%, até o momento. O euro recuperou-se levemente frente ao dólar, conduzindo a pequenos ajustes positivos nas comodities. Por aqui, onde qualquer coisa que aconteça na Europa nem é tão importante, a Bovespa esticou fortemente o pequeno repique da véspera, mesmo com grande saldo vendedor das corretoras internacionais. O aluguel de ações ficou praticamente na mesma (aumentou um pouco em VALE5) e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu ligeiramente de novo, de 3 para 9 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 99 para 108 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em alta de 0,4% , com 2,5 mil contratos negociados.

terça-feira, 9 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para cima, o índicve teve comportamento semelhante ao de ontem, subindo por quase todo o pregão e ajustando um pouco no final. Os indicadores estão pouco acima do meio da escala e tocaram suas médias móveis no final. Mercado indefinido.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Ao contrário de ontem, o volume destas corretoras hoje foi elevado: os saldos compradores somaram +R$ 230 MM(Merrill Lynch +97, JPMorgan +92), mas os saldos vendedores chegaram a -R$ 444 MM (Pactual -238, Morgan Stanley -104), restando um grande saldo vendedor de -R$ 214 MM.

Abertura

O repique dos mercados, após as fortes perdas mais recentes não se materializou ontem e hoje também ainda não se firmou: no Japão, o Nikkei225 fechou perdendo 0,19%, na Europa, o Stoxx50 está caindo 0,15% e nos Estados Unidos, que chegou a estar mais forte ontem e desabou no final, o futuro do S&P500 está ganhando agora perto de 0,7%. Não aconteceu nada de novo, nem positivo nem negativo, moedas e comodities flutuam mais ou menos em estabilidade. Por aqui, o exercício de opções na Bovespa chegou a uns R$ 2 bilhões, mais do que se imaginava, por conta de algumas operações especiais que foram roladas (financiamento de posições) em papéis que não os principais. As corretoras internacionais tiveram participação modesta, se comparada com a de janeiro, e o saldo do dia foi levemente comprador. O aluguel de ações ficou na mesma e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu ligeiramente, de 2 para apenas 3 mil contratos, sem muito volume. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 91 para 99 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em alta de 1% (o volume não está sendo divulgado...).

segunda-feira, 8 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O mercado repicou hoje, como sugeriam os indicadores em valores mínimos e também depois de dois dias de baixas bruscas; com volume muito pequeno de 40 mil contratos, o repique foi bem acanhado, ainda mais que o índice cedeu terreno nas horas finais. Pela posição dos indicadores, é possível que a acomodação seja retomada amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de maior volume geral, estas corretoras tiveram desempenho modesto e equilibrado: os saldos compradores somaram +R$ 179 MM (Credit Suisse +109) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 169 MM (Merrill Lynch -59, Brascan -36, Pactual -31), restando um pequeno saldo comprador de R$ 10 MM.

Abertura

A reunião do G-7 no fim de semana prometeu monitorar de perto a situação da Grécia e recomendou a manutenção dos estímulos às respectivas economias, o que era mais ou menos o que se esperava e que ajudou na reação final do mercado americano na sexta-feira, após as perdas recentes. No Japão, o Nikkei225 ainda caiu 1,05%, por conta do yen ainda muito firme entre as moedas. Na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), os índices parecia que iam ter um repique mais forte, mas até agora operam com leves baixas em torno de 0,1%. As comodities também ainda não conseguiram firmar qualquer recuperação maior. Por aqui, a Bovespa não conseguiu maiores recuperações na sexta-feira, com as corretoras internacionais com saldo vendedor de –R$ 117 MM. O aluguel de ações subiu de novo e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu, de 14 para apenas 2 mil contratos (vindo de mais de 60 mil no fim do ano...). A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 73 para 91 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em estabilidade e volume pequeno de 2,2 mil contratos. Com a baixa, o exercício de opções hoje deve ser bem menor, cerca de R$ 800 MM.

sábado, 6 de fevereiro de 2010

Indicadores gerais do mercado

Ibovespa semanal dolarizado

Verdades e Mentiras da Bolsa

Está disponível em Verdades e Mentiras da Bolsa , a Edição 472 desta carta semanal de investimentos, com os seguintes assuntos:

"As notícias e os mercados", sobre os acontecimentos da semana;
"Até onde pode baixar" , na seção de análise técnica.

Estão de volta o "Curso Avançado", em formato de consultoria (para quem opera em homebroker) e o "Curso de Introdução à Análise Técnica por e-mail".

Relançada também a administração de carteiras individuais, com diálogo permanente.

Ainda os destaques da semana (Eletrobrás on, Cosan on e BM&F Bovespa on).

Comentários sobre todas essa matérias podem ser feitos aqui no Blog.

sexta-feira, 5 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice continuou em baixa intensa hoje, outra vez com grande volume (acima de 132 mil contratos); no final, com os indicadores já em valores mínimos e na zona de sobrevenda, houve pequena reação, sugerindo que algum repique está próximo.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de grande volume, os saldos deste grupo foram maiores: os compradores chegaram a +R$ 155 MM (Merrill Lynch +84) e os vendedores somaram -R$ 272 mm (Morgan Stanley -152), restando um saldo vendedor de -R$ 117 MM.

Corretoras internacionais, 14:23h

O saldo vendedor aumentou para uns -R$ 98 MM.

Corretoras internacionais, 12:23h

Panorama equilibrado: compras R$ 27 MM, vendas R$ 35 MM, até agora.

Abertura

O pânico de vendas de ontem, atribuído a “temores com algumas economias europeias” (como se problemas com essas economias tivessem surgido de repente...) e que se estendeu a ações e comodities, prossegue hoje, bem menos histérico: o euro segue caindo em relação ao dólar e ao yen, as comodities caem e as ações também. No Japão, o Nikkei225 perdeu 2,89%, na Europa, o Stoxx50 vai recuando 1,9% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 perde 0,5%, até o momento. Por aqui, a Bovespa teve forte queda, atingindo a todos os ativos, com enorme volume. O aluguel de ações subiu um pouco e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu, de 14 para 8 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 57 para 73 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com baixa de 0,3% e volume de 4,3 mil contratos.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Por motivos técnicos, não recebi os valores finais de ontem, elevados na venda já às 17 horas...

Futuro do Ibovespa


Abrindo com gap para baixo, o índice despencou durante todo o pregão, seguindo uma tendência global. Mais uma vez, não conseguindo sequer testar as resistências, o mercado enfraqueceu, confirmando sinais anteriores. O volume foi enorme (125 mil contratos) e os indicadores recuaram para valores baixos nas escalas, afastados de suas médias móveis. Isso e mais a própria queda brusca são pré-condições para algum repique.

quinta-feira, 4 de fevereiro de 2010

Atualização Bovespa

Atrasada, aguardando...

Abertura

Depois de três dias de alguma euforia, os mercados estão hoje em acomodação, atribuída a “novos temores com algumas economias europeias”, no caso, Espanha e Portugal (já que a Grécia parece ter conseguido um plano de ajuda...). O dólar se fortaleceu bem, as ações e as comodities caem. No Japão, o Nikkei225 perdeu 0,46%, na Europa, o Stoxx50 vai recuando 1% e nos estados Unidos, o futuro do S&P500 perde 0,6%, até o momento. Por aqui, a Bovespa teve um dia de ajuste, no final apenas uma baixa mínima; o volume segue apenas regular, mas foi um dia de compras líquidas para as das corretoras internacionais. O aluguel de ações diminuiu, em geral; a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu, de 9 para 14 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 42 para 57 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com baixa de 1% e volume de 4,4 mil contratos.

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice teve um dia de lado, negociando 73 mil contratos; os indicadores também ficaram na lateral, mas abaixo de suas médias móveis, sinalizando que mais acomodação deverá ser esperada para amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Afinal, um dia de compras: os saldos compradores somaram +R$ 207 MM (Merrill Lynch +73, Morgan Stanley +45) e os saldos vendedores chegaram a -R$ 71 MM (Hedging Griffo -30), restando um saldo comprador de +R$ 136 MM.

Abertura

Ainda em clima otimista, os mercados apresentam hoje ganhos bem mais moderados: no Japão, o Nikkei225 ganhou 0,32%, na Europa, o Stoxx50 está com + 0,3% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,2%, até o momento. O euro recuperou alguma coisa em relação ao dólar, o que ajuda as comodities a se manter firmes. Por aqui, a Bovespa teve novo dia firme, de novo com volume abaixo da média e também de novo com saldo vendedor das corretoras internacionais. O aluguel de ações aumentou em geral; a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu, de 11 para 9 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro subiu de 34 para 42 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com alta de 0,1% e volume de 3,2 mil contratos e poderemos ter acomodação hoje.

terça-feira, 2 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


Novamente com volume apenas regular (62 mil contratos), o índice abriu em alta, fez uma correção até o início da tarde e voiltou a melhorar no testante do pregão. Os indicadores sinalizaram um pouco de perda de força nas horas finais, o que poderá significar uma acomodação amanhã.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Novamente foram vendedoras estas corretoras, com saldos vendedores de -R$ 259 MM ( Credit Suisse -106, Morgan Stanley -68), enquanto os saldos compradores não passavam de +R$ 83 MM (Hedging Griffo +66), restando um saldo vendedor de -R$ 176 MM.

Abertura

Tendo começado o mês reagindo ao pessimismo de janeiro, os mercados prosseguem hoje bem animados: no Japão, o Nikkei225 ganhou 1,63%, na Europa, o Stoxx50 vai ganhando 0,7% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 vai subindo 0,2%, até o momento. A atmosfera está ajudando um pouco as comodities, ainda que entre as moedas as coisas estejam praticamente estáveis. Por aqui, a Bovespa teve um dia firme, ainda que com volume abaixo da média e com razoável saldo vendedor das corretoras internacionais. O aluguel de ações de PETR4 diminui e o de VALE5 aumentou; a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu, de 12 para 11 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro diminuiu drasticamente de 108 para 34 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com alta de 1% e volume de 5,7 mil contratos.

segunda-feira, 1 de fevereiro de 2010

Futuro do Ibovespa


O índice subiu do início ao fim, começando a romper a congestão dos últimos pregões, em busca das resistências das médias móveis de 200 barras e da própria linha de baixa. O volume foi apenas regular (65 mil contratos) e os indicadores subiram também, mas ainda não chegando a valores máximos.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Hoje foi mais um dia de saldos moderados deste grupo: os compradores somaram +R$ 137 MM (Pactual +73) e os vendedores chegaram a -R$ 199 MM (Morgan Stanley -80), restando um saldo vendedor de -R$ 62 MM.

Abertura

Os mercados em geral estão começando o mês de forma cautelosa, após um princípio de ajuste em janeiro: no Japão, o Nikkei225 ficou em + 0,07%, na Europa, o Stoxx50 está perdendo 0,14% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está subindo 0,4%, até o momento. A não ser a fraqueza do euro, poucas alterações também entre moedas e comodities. Por aqui, a Bovespa acumulou uma perda de 4,65% em janeiro, com u m pregão calmo nas sexta-feira, volume médio e mais um dia de vendas das corretoras internacionais. O aluguel de ações recuou um pouco e a posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu, de 13 para 12 mil contratos. A posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro diminuiu de 110 para 108 mil contratos. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera com alta de 0,5% e volume pequeno de 2,4 mil contratos.

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