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sexta-feira, 17 de outubro de 2008

Sinal

A volatilidade americana (VIX), calculada sobre prêmios de opções, continua perto dos máximos históricos, mas o outro indicador da moda, o TED (risco intra-bancário) começou a baixar.

8 comentários:

João disse...

Prof. Jayme, boa tarde.
Isso seria um sinal de fundo???
Obrigado....

GHITNICK disse...

É um sinal de que os bancos começam a emprestar uns para os outros. Aliás, os juros estão baixando na maioria das praças, sinalizando que o dinheiro público começa a circular.

bozo disse...

professor, caso a volatilidade começe cair os prêmios das opções tendem a cair junto, mesmo com o papel subindo?

GHITNICK disse...

A volatilidade americana é calculada sobre os prêmios de opções, a chamada volatilidade implícita, portanto os prêmios oscilam primeiro e não depois.

Pedro Leite disse...

Aqui no Brasil, os bancos têm uma prática de captar recursos lá fora e emprestar em reais, principalmente ao governo. Com a valorização do dólar isto deve gerar prejuízo para alguns bancos, eles agora devem estar em dificuldades para rolar estas captações, tendo em vista a crise de confiança, e a fonte de captação anda secando, pergunto: isto não poderá provocar aqui no brasil uma crise no nosso sistema bancário?

GHITNICK disse...

Empréstimos externos não passam de 10% dos recursos captados pelos Bancos e geralmente eles fazem hedge cambial.

andre disse...

Caro Jayme, como voce ve as perspectivas dos grandes bancos para 2008/2009? Alguma novidade concreta que justifique o mal desempenho de hoje?

GHITNICK disse...

As oscilações diárias são bastante aleatórias e raramente têm alguma causa lógica especial. As perspectivas são as mesmas de sempre, é um setor muito estável.

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