Futuro do Ibovespa

Em baixa do começo ao fim, o índice teve grande volume de 130 mil contratos, vindo abaixo dos fundos deste mês e de dezembro, numa prova de fraqueza. Os indicadores recuaram muito e começam a chegar a valores mínimos da escala, mas sem claro sinal de reversão, salvo o próprio fato das baixas bruscas.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Num dia de volume acima da média, apenas a corretora BES teve um saldo comprador (+R$ 9 MM), todas as demais foram pesadamemnte vendedoras (saldo -R$ 788 MM, com destaque para Pactual -190, Goldman Sachs -145, Credit Suisse - 116 e Merrill Lynch -101), restando um enorme saldo vendedor de -R$ 779 MM.

Abertura

Se ontem os mercados ficaram assustados com novas medidas de contenção da economia da China, hoje estão indecisos depois que se confirmou uma boa expansão no PIB chinês do 4º trimestre: no Japão, após três baixas seguidas e com o enfraquecimento do yen, o Nikkei25 repicou + 1,22%, mas na Europa (Stoxx50) e nos Estados Unidos (futuro do S&P500), até agora os índices operam em torno da estabilidade, sem forças para também repicar das baixas fortes de ontem. O dólar segue muito firme e a maioria das comodities segue com ajustes negativos, especialmente o ouro. Por aqui, a Bovespa operou teve fortes perdas, com volume pouco acima da média e pesadas vendas das corretoras internacionais. O aluguel de ações recuou levemente, depois de subir por vários dias seguidos. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice caiu bastante de 30 para 21 mil contratos (vindo de mais de 60 mil...) e a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 68 para 66 mil contratos, ainda contra a tendência de alta do dólar. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em estabilidade com bom volume de 4 mil contratos.

Futuro do Ibovespa

Seguindo a baixa dos mercados externos, o índice já abriu com forte gap para baixo, continuando a perder força até o meio da tarde, a partir de quando esboçou pequena reação até o final. O volume foi muito alto (121 mil contratos) e os indicadores seguiram as cotações, caindo primeiro e melhorando um pouco no final. A resistência da linha de baixa não foi superada, de acordo com a sinalização de fraqueza dada pelos indicadores há alguns dias atrás.

Corretoras internacionais (fim do dia)

Estas corretoras comandaram a baixa do dia, com forte saldo vendedor de -R$ 364 MM, que foi a diferença entre saldos vendedores de -R$ 442 MM (JPMorgan -143, Morgan Stanley -108, Pactual -74) e saldos compradores de apenas +R$ 78 MM (Deutsche Bank +45).

Abertura

O yen e o dólar continuam ganhando terreno em relação às demais moedas e o euro está sendo o maior perdedor (atribuído às dificuldades da Grécia...); isso vai afetando negativamente a maioria das comodities e parece que influi também nas ações, que ontem começaram em baixa e reagiram muito durante o dia. No Japão, o Nikkei225 caiu 0,25%, na Europa, o Stoxx50 vai perdendo 0,4% e nos Estados Unidos, o futuro do S&P500 está recuando 0,6%, até o momento. Por aqui, a Bovespa operou em alta, com volume abaixo da média e as corretoras tiveram atuação neutra, no que se refere a seus saldos. O aluguel de ações continua aumentando bem. A posição comprada por investidores estrangeiros no futuro do índice subiu de 28 para 30 mil contratos e a posição comprada pelos mesmos investidores no dólar futuro caiu de 75 para 68 mil contratos, ainda de forma estranha, já que o dólar segue firme lá fora e aqui também. No pré-pregão, o Fut. Fevereiro opera em baixa de 1,2% com volume de 5,2 mil contratos.

Futuro do Ibovespa

Abrindo com gap para baixo (a faixa perto dos 69 mil tem tido muitos gaps...), o índice teve ótima recuperação, com volume melhor de 64 mil contratos e terminou o dia forçando a linha de baixa dos últimos pregões. Os indicadores firmaram e mostram boa chance de que se supere a atual resistência.